Сравнение XTN с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
XTN и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.66% против 9.79% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и XLU
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
XTN vs. XLU — Ранг доходности на риск
XTN
XLU
Сравнение XTN c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.73 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.21 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 5.31 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.51 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XTN и XLU составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и XLU
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и XLU
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -51.98% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -9.18% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -25.26% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -36.07% | -7.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -2.72% | -7.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -10.26% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.82% | +2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и XLU
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 5.09% | +5.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 10.36% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 15.79% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 17.18% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 19.21% | +6.67% |