PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLU с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с FUTY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while FUTY tracks the MSCI USA IMI Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 9.33%/yr vs 9.20%/yr for FUTY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 4.61%, а FUTY немного ниже – 4.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции FUTY немного отстают с 9.20%.

XLU

1 день
0.93%
1 месяц
-2.98%
С начала года
4.61%
6 месяцев
3.91%
1 год
12.86%
3 года*
14.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
9.33%

FUTY

1 день
0.79%
1 месяц
-2.88%
С начала года
4.60%
6 месяцев
3.78%
1 год
13.18%
3 года*
14.03%
5 лет*
9.44%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLU и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		4.61%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.60%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between XLU and FUTY is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between XLU and FUTY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и FUTY

Секторы
XLU
FUTY

Коммунальные услуги

100.0%
99.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
FUTY
99.2%

Сырьевые материалы

XLU

-

FUTY

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

FUTY

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

FUTY

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

FUTY

-

Энергетика

XLU

-

FUTY
0.5%

Финансовые услуги

XLU

-

FUTY

-

Здравоохранение

XLU

-

FUTY

-

Промышленность

XLU

-

FUTY
0.2%

Недвижимость

XLU

-

FUTY

-

Технологии

XLU

-

FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с UTESXLU с IDUXLU с SCHD
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLVFUTY с PSCU

Доходность на риск

XLU vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLUFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
0.93

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.33

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.48

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.12

3.30

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLU vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLUFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.56

-0.16

Просадки

Сравнение просадок XLU и FUTY

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-36.44%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-8.93%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.26%

-17.35%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-25.11%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-36.44%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.99%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.22%

-6.03%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

4.00%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и FUTY

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.44% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

5.49%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

11.41%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

14.25%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.08%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

19.05%

+0.21%

Сравнение комиссий XLU и FUTY

И XLU, и FUTY имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и FUTY

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FUTY в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.58%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.68%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, XLU and FUTY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FUTY has higher volatility (5.49%) compared to XLU (5.44%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs FUTY's -36.44%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.33% vs 9.20% for FUTY. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.33% return vs 9.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU and FUTY have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLU has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.58% for FUTY.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while FUTY tracks MSCI USA IMI Utilities Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

FUTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор