Сравнение XLU с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
XLU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или FUTY.
Доходность
Сравнение доходности XLU и FUTY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 31.61%, а FUTY немного ниже – 31.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции FUTY немного отстают с 9.46%.
XLU
31.61%
-0.82%
15.61%
34.55%
8.69%
9.59%
FUTY
31.53%
-0.32%
15.56%
35.17%
8.21%
9.46%
Основные характеристики
| XLU | FUTY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.09 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 11.10 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 3.17% |
| Дневная вол-ть | 15.69% | 15.49% |
| Макс. просадка | -52.27% | -36.44% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и FUTY
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLU и FUTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и FUTY
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности FUTY в 2.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.66% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и FUTY
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и FUTY
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 5.64% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.