Сравнение XLU с FUTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY).
XLU и FUTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. FUTY - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Utilities Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или FUTY.
Основные характеристики
| XLU | FUTY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.48% | 7.69% |
| Дох-ть за 1 год | 2.30% | 2.40% |
| Дох-ть за 3 года | 3.58% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.34% | 5.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.27% | 8.11% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.07 |
| Дневная вол-ть | 17.07% | 16.95% |
| Макс. просадка | -52.27% | -36.44% |
| Current Drawdown | -8.60% | -8.27% |
Корреляция
Корреляция между XLU и FUTY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLU и FUTY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 7.48%, а FUTY немного выше – 7.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 8.27%, а акции FUTY немного отстают с 8.11%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и FUTY
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и FUTY
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности FUTY в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.22% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 3.16% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% | 3.04% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и FUTY
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и FUTY
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 4.55% и 4.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.