PortfoliosLab logo
Сравнение XLU с FUTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLU и FUTY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XLU и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.62%
191.02%
XLU
FUTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

1.30

FUTY:

1.35

Коэф-т Сортино

XLU:

1.79

FUTY:

1.84

Коэф-т Омега

XLU:

1.24

FUTY:

1.25

Коэф-т Кальмара

XLU:

2.14

FUTY:

2.24

Коэф-т Мартина

XLU:

5.50

FUTY:

5.67

Индекс Язвы

XLU:

4.08%

FUTY:

4.02%

Дневная вол-ть

XLU:

17.31%

FUTY:

16.96%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

FUTY:

-36.44%

Текущая просадка

XLU:

-3.94%

FUTY:

-3.60%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 4.38%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 4.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции FUTY немного отстают с 9.21%.


XLU

С начала года

4.38%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

-2.36%

1 год

21.14%

5 лет

9.52%

10 лет

9.34%

FUTY

С начала года

4.77%

1 месяц

2.05%

6 месяцев

-1.55%

1 год

21.38%

5 лет

9.43%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLU и FUTY

XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%
График комиссии FUTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FUTY: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и FUTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг риск-скорректированной доходности FUTY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.30
FUTY: 1.35
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.79
FUTY: 1.84
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLU: 1.24
FUTY: 1.25
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.14
FUTY: 2.24
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.50
FUTY: 5.67

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.30
1.35
XLU
FUTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и FUTY

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности FUTY в 2.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.90%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.83%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%3.04%

Просадки

Сравнение просадок XLU и FUTY

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и FUTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.94%
-3.60%
XLU
FUTY

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и FUTY

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) имеют волатильность 8.77% и 8.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
8.60%
XLU
FUTY