PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLU с UTES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с UTES

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and UTES (Virtus Reaves Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. XLU is passively managed, while UTES is actively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.98%/yr vs 11.75%/yr for UTES. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XLU charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for UTES.

Доходность

Сравнение доходности XLU и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у UTES с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции XLU уступали акциям UTES по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.75% соответственно.

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%

UTES

1 день
-1.43%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
2.09%
С начала года
-3.03%
1 год
-6.63%
3 года*
21.42%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.75%
Всё время*
13.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF
$12.39M$10.59M$13.91M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам XLU и UTES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		-3.03%25.71%45.35%-2.46%0.80%20.74%-0.30%25.48%5.14%14.21%

Correlation

The correlation between XLU and UTES is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.84

The correlation between XLU and UTES has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и UTES

Секторы
XLU
UTES

Коммунальные услуги

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
UTES
100.0%

Сырьевые материалы

XLU

-

UTES

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

UTES

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

UTES

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

UTES

-

Энергетика

XLU

-

UTES

-

Финансовые услуги

XLU

-

UTES

-

Здравоохранение

XLU

-

UTES

-

Промышленность

XLU

-

UTES

-

Недвижимость

XLU

-

UTES

-

Технологии

XLU

-

UTES

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Virtus Reaves Utilities ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с IDUXLU с SCHD
Часто сравнивают с UTES:
UTES с FUTYUTES с VPUUTES с FXUUTES с UMAX.TOUTES с PUIUTES с PAVEUTES с IBHD

Доходность на риск

XLU vs. UTES — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг доходности на риск UTES: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTES: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLU c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUUTESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
-0.31

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
-0.29

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

-0.48

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

-0.99

+1.86

XLU vs. UTES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа UTES равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и UTES

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UTES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUUTESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-35.39%

-16.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-13.88%

+4.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-17.62%

+4.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-20.40%

-4.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-35.39%

-0.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-12.08%

+4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-5.55%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

6.74%

-2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и UTES

Текущая волатильность для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) составляет 3.82%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUUTESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.91%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

16.30%

-4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

21.45%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

20.77%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

20.28%

-0.98%

Сравнение комиссий XLU и UTES

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и UTES

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности UTES в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.56%1.42%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.09%3.44%3.53%0.61%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

XLU and UTES have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UTES has higher volatility (5.91%) compared to XLU (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs UTES's -35.39%.

On 10-year performance, UTES leads with 11.75% vs 8.98% for XLU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLU has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UTES has performed better with a 11.75% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for UTES.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.56% for UTES.

They also come from different issuers: State Street Global Advisors and Virtus. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.49% for UTES.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и UTES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор