PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XLU с UTES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XLU с UTES

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).

XLU и UTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. UTES - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 23 сент. 2015 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или UTES.

Корреляция

Корреляция между XLU и UTES составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XLU и UTES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

0.93

UTES:

1.17

Коэф-т Сортино

XLU:

1.55

UTES:

1.75

Коэф-т Омега

XLU:

1.20

UTES:

1.25

Коэф-т Кальмара

XLU:

1.80

UTES:

1.95

Коэф-т Мартина

XLU:

4.59

UTES:

5.69

Индекс Язвы

XLU:

4.12%

UTES:

6.05%

Дневная вол-ть

XLU:

17.20%

UTES:

25.97%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

UTES:

-35.39%

Текущая просадка

XLU:

-1.75%

UTES:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у UTES с доходностью 8.11%.

XLU

С начала года

6.76%

1 месяц

6.42%

6 месяцев

2.90%

1 год

16.03%

5 лет

10.95%

10 лет

9.93%

UTES

С начала года

8.11%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

5.29%

1 год

30.26%

5 лет

16.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XLU и UTES

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии UTES в 0.49%.

UTES
Virtus Reaves Utilities ETF
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и UTES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
UTES
Ранг риск-скорректированной доходности UTES, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTES, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTES, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTES, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c UTES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Virtus Reaves Utilities ETF (UTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTES равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и UTES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и UTES

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности UTES в 1.40%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund		2.84%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
UTES
Virtus Reaves Utilities ETF		1.40%1.51%2.44%2.13%1.94%2.09%1.84%2.16%2.81%3.28%0.61%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLU и UTES

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки UTES в -35.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и UTES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и UTES

Текущая волатильность для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) составляет 4.93%, в то время как у Virtus Reaves Utilities ETF (UTES) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что XLU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...