Сравнение XLU с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
XLU и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или VPU.
Доходность
Сравнение доходности XLU и VPU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 31.61%, а VPU немного ниже – 31.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции VPU немного отстают с 9.46%.
XLU
31.61%
-0.82%
15.61%
34.55%
8.69%
9.59%
VPU
31.53%
-0.29%
15.52%
35.25%
8.17%
9.46%
Основные характеристики
| XLU | VPU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.28 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.11 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 11.16 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 3.16% |
| Дневная вол-ть | 15.69% | 15.43% |
| Макс. просадка | -52.27% | -46.31% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и VPU
XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLU и VPU составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и VPU
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности VPU в 2.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.82% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и VPU
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и VPU
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 5.64% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.