PortfoliosLab logo
Сравнение XLU с VPU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLU и VPU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLU и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

540.00%560.00%580.00%600.00%620.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
586.97%
585.76%
XLU
VPU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

1.24

VPU:

1.28

Коэф-т Сортино

XLU:

1.72

VPU:

1.77

Коэф-т Омега

XLU:

1.23

VPU:

1.23

Коэф-т Кальмара

XLU:

2.05

VPU:

2.10

Коэф-т Мартина

XLU:

5.26

VPU:

5.33

Индекс Язвы

XLU:

4.09%

VPU:

4.03%

Дневная вол-ть

XLU:

17.31%

VPU:

16.84%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

VPU:

-46.31%

Текущая просадка

XLU:

-4.24%

VPU:

-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 4.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции VPU немного отстают с 9.13%.


XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.22%

10 лет

9.28%

VPU

С начала года

4.38%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

-0.61%

1 год

21.69%

5 лет

8.99%

10 лет

9.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLU и VPU

XLU берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и VPU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

VPU
Ранг риск-скорректированной доходности VPU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VPU, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.24
VPU: 1.28
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.72
VPU: 1.77
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLU: 1.23
VPU: 1.23
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.05
VPU: 2.10
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.26
VPU: 5.33

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VPU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.28
XLU
VPU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и VPU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VPU в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
VPU
Vanguard Utilities ETF
2.99%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%

Просадки

Сравнение просадок XLU и VPU

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и VPU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-4.03%
XLU
VPU

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и VPU

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и Vanguard Utilities ETF (VPU) имеют волатильность 8.75% и 8.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
8.61%
XLU
VPU