Сравнение XLU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
XLU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLU и IDU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLU и IDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 8.18% | 15.23% | 23.23% | -5.02% | 0.17% | 16.96% | -1.07% | 24.21% | 3.93% | 11.94% |
Доходность по периодам
С начала года, XLU показывает доходность 8.77%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 8.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.79%, а акции IDU немного отстают с 9.39%.
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
IDU
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 9.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и IDU
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Доходность на риск
XLU vs. IDU — Ранг доходности на риск
XLU
IDU
Сравнение XLU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLU | IDU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.57 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.08 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 4.99 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.14 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.65 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLU и IDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и IDU
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что больше доходности IDU в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.13% | 2.23% | 2.29% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и IDU
Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.98% | -53.88% | +1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -8.45% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -24.11% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.07% | -36.18% | +0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -2.88% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.26% | -11.43% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.53% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и IDU
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLU | IDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.77% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 9.72% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 15.18% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.37% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 18.68% | +0.53% |