PortfoliosLab logo
Сравнение XLU с IDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLU и IDU составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности XLU и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%520.00%540.00%560.00%580.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
543.25%
536.44%
XLU
IDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLU:

1.24

IDU:

1.28

Коэф-т Сортино

XLU:

1.72

IDU:

1.77

Коэф-т Омега

XLU:

1.23

IDU:

1.23

Коэф-т Кальмара

XLU:

2.05

IDU:

2.13

Коэф-т Мартина

XLU:

5.26

IDU:

5.51

Индекс Язвы

XLU:

4.09%

IDU:

3.80%

Дневная вол-ть

XLU:

17.31%

IDU:

16.47%

Макс. просадка

XLU:

-52.27%

IDU:

-53.88%

Текущая просадка

XLU:

-4.24%

IDU:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у IDU с доходностью 5.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.28%, а акции IDU немного отстают с 9.08%.


XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

1.03%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.22%

10 лет

9.28%

IDU

С начала года

5.10%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

0.25%

1 год

21.08%

5 лет

9.39%

10 лет

9.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLU и IDU

XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.


График комиссии IDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDU: 0.42%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLU и IDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина

IDU
Ранг риск-скорректированной доходности IDU, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLU c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLU: 1.24
IDU: 1.28
Коэффициент Сортино XLU, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLU: 1.72
IDU: 1.77
Коэффициент Омега XLU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XLU: 1.23
IDU: 1.23
Коэффициент Кальмара XLU, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLU: 2.05
IDU: 2.13
Коэффициент Мартина XLU, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLU: 5.26
IDU: 5.51

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.24
1.28
XLU
IDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и IDU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности IDU в 2.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF
2.29%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%2.88%

Просадки

Сравнение просадок XLU и IDU

Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.24%
-3.55%
XLU
IDU

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и IDU

Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 8.75% и 8.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.75%
8.68%
XLU
IDU