Сравнение XLU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
XLU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или IDU.
Доходность
Сравнение доходности XLU и IDU
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 31.61%, а IDU немного выше – 31.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.59%, а акции IDU немного отстают с 9.34%.
XLU
31.61%
-0.82%
15.61%
34.55%
8.69%
9.59%
IDU
31.83%
-0.13%
14.90%
35.68%
8.42%
9.34%
Основные характеристики
| XLU | IDU | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 2.48 |
| Коэф-т Сортино | 3.00 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 1.77 | 2.07 |
| Коэф-т Мартина | 10.51 | 13.85 |
| Индекс Язвы | 3.29% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 15.69% | 14.36% |
| Макс. просадка | -52.27% | -53.88% |
| Текущая просадка | -0.92% | -0.37% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и IDU
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Корреляция
Корреляция между XLU и IDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и IDU
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности IDU в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.71% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.06% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и IDU
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и IDU
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.