PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLU с IDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLU с IDU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) and IDU (iShares U.S. Utilities ETF) are both Utilities Equities funds - XLU tracks the Utilities Select Sector Index while IDU tracks the Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLU returned 8.98%/yr vs 8.60%/yr for IDU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XLU charges 0.08%/yr vs 0.38%/yr for IDU.

Доходность

Сравнение доходности XLU и IDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLU показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у IDU с доходностью 3.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 8.98%, а акции IDU немного отстают с 8.60%.

XLU

1 день
-1.02%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
2.71%
С начала года
3.65%
1 год
3.90%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.52%
10 лет*
8.98%
Всё время*
7.59%

IDU

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.49%
6 месяцев
2.31%
С начала года
3.31%
1 год
2.93%
3 года*
14.35%
5 лет*
8.46%
10 лет*
8.60%
Всё время*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IDU

iShares U.S. Utilities ETF
$32.96M$17.94M$17.01M

XLU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
$937.69M$849.56M$919.11M

Сравнение доходности по годам XLU и IDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		3.31%15.23%23.23%-5.02%0.17%16.96%-1.07%24.21%3.93%11.94%

Correlation

The correlation between XLU and IDU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2000 г.

0.93

The correlation between XLU and IDU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLU и IDU

Секторы
XLU
IDU

Коммунальные услуги

100.0%
90.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

XLU
100.0%
IDU
90.5%

Сырьевые материалы

XLU

-

IDU

-

Коммуникационные услуги

XLU

-

IDU

-

Потребительский циклический сектор

XLU

-

IDU

-

Потребительский защитный сектор

XLU

-

IDU

-

Энергетика

XLU

-

IDU
0.4%

Финансовые услуги

XLU

-

IDU

-

Здравоохранение

XLU

-

IDU

-

Промышленность

XLU

-

IDU
9.1%

Недвижимость

XLU

-

IDU

-

Технологии

XLU

-

IDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

iShares U.S. Utilities ETF

Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с SCHD
Часто сравнивают с IDU:
IDU с VPUIDU с FXUIDU с VOOIDU с IUSA.DEIDU с WECIDU с IHFIDU с IVV

Доходность на риск

XLU vs. IDU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IDU
Ранг доходности на риск IDU: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDU: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDU: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDU: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDU: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDU: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLU c IDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLUIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.21

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
0.38

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.05

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.32

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.87

0.68

+0.19

XLU vs. IDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLU на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDU равному 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLU и IDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLU и IDU

Максимальная просадка XLU за все время составила -51.98%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLUIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.98%

-53.88%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.15%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.15%

-12.35%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.26%

-24.11%

-1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.07%

-36.18%

+0.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-7.25%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.19%

-11.34%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

4.30%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XLU и IDU

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU) имеют волатильность 3.82% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLUIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

3.71%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

11.36%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.18%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

16.51%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.76%

+0.54%

Сравнение комиссий XLU и IDU

XLU берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IDU в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLU и IDU

Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности IDU в 2.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDU
iShares U.S. Utilities ETF		2.27%2.23%2.29%2.79%2.39%2.39%2.94%2.71%2.80%2.62%3.18%4.22%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.74%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLU and IDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLU has higher volatility (3.82%) compared to IDU (3.71%). In terms of maximum drawdown, XLU dropped -51.98% vs IDU's -53.88%.

On 10-year performance, XLU leads with 8.98% vs 8.60% for IDU. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IDU has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 8.98% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IDU.

XLU has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.27% for IDU.

XLU tracks Utilities Select Sector Index, while IDU tracks Russell 1000 Utilities RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: State Street Global Advisors and iShares. Their fees differ too: 0.08% for XLU and 0.38% for IDU.

XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLU и IDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор