Сравнение XLU с IDU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU).
XLU и IDU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IDU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLU или IDU.
Основные характеристики
| XLU | IDU | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.05% | 25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 24.55% | 26.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.23% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.94% | 7.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.81% | 9.51% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.79 |
| Дневная вол-ть | 16.99% | 15.69% |
| Макс. просадка | -52.27% | -53.88% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XLU и IDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XLU и IDU
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLU показывает доходность 26.05%, а IDU немного ниже – 25.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLU имеют среднегодовую доходность 9.81%, а акции IDU немного отстают с 9.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLU и IDU
XLU берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии IDU в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLU c IDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) и iShares U.S. Utilities ETF (IDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLU и IDU
Дивидендная доходность XLU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности IDU в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.79% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 2.18% | 2.79% | 2.39% | 2.39% | 2.94% | 2.71% | 2.80% | 2.62% | 3.18% | 4.22% | 2.88% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок XLU и IDU
Максимальная просадка XLU за все время составила -52.27%, примерно равная максимальной просадке IDU в -53.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLU и IDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLU и IDU
Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с iShares U.S. Utilities ETF (IDU) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что XLU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.