Сравнение XTN с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XTN и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 2.02% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 37.91% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 37.91%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: 8.43% против 11.65% соответственно.
XTN
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 8.43%
XLE
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 10.27%
- С начала года
- 37.91%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 35.32%
- 3 года*
- 17.71%
- 5 лет*
- 23.99%
- 10 лет*
- 11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и XLE
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Доходность на риск
XTN vs. XLE — Ранг доходности на риск
XTN
XLE
Сравнение XTN c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.84 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.96 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.16 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.42 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.93 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между XTN и XLE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и XLE
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности XLE в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.79% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.44% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и XLE
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -71.26% | +27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -18.79% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -26.04% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -66.81% | +23.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -2.08% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -18.05% | +7.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 7.14% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и XLE
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 5.05% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 13.94% | +5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 24.93% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 26.06% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 29.48% | -3.60% |