Сравнение XTN с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
XTN и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 2.02% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям FAS по среднегодовой доходности: 8.43% против 18.68% соответственно.
XTN
- 1 день
- 3.95%
- 1 месяц
- -8.93%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.42%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 8.43%
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и FAS
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
XTN vs. FAS — Ранг доходности на риск
XTN
FAS
Сравнение XTN c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | -0.31 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | -0.07 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.99 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | -0.44 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | -1.21 | +5.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | -0.31 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.14 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.19 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между XTN и FAS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и FAS
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности FAS в 11.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.79% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и FAS
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -91.61% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -40.88% | +23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -66.88% | +31.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -85.99% | +42.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.15% | -35.06% | +22.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -31.15% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.79% | 15.03% | -9.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и FAS
Текущая волатильность для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) составляет 9.95%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что XTN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.95% | 14.34% | -4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | 34.30% | -14.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.25% | 57.39% | -25.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 55.67% | -29.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 61.34% | -35.46% |