Сравнение XTN с EXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Global Industrials ETF (EXI).
XTN и EXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и EXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и EXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у EXI с доходностью 5.64%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям EXI по среднегодовой доходности: 8.66% против 12.05% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и EXI
XTN берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EXI в 0.43%.
Доходность на риск
XTN vs. EXI — Ранг доходности на риск
XTN
EXI
Сравнение XTN c EXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и iShares Global Industrials ETF (EXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | EXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.15 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.36 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 9.54 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.51 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.66 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между XTN и EXI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и EXI
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности EXI в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и EXI
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки EXI в -62.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и EXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -62.60% | +18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -12.35% | -4.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -27.23% | -7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -39.56% | -4.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | -7.32% | -2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -10.02% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 3.06% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и EXI
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с iShares Global Industrials ETF (EXI) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | EXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 7.49% | +2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 11.89% | +7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 18.96% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 16.75% | +9.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 18.28% | +7.60% |