PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с XLI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 13.04%/yr vs 14.55%/yr for XLI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности EXI и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 13.04% против 14.55% соответственно.

EXI

1 день
-2.28%
1 месяц
1.89%
С начала года
12.18%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.77%
3 года*
20.42%
5 лет*
11.94%
10 лет*
13.04%

XLI

1 день
-2.01%
1 месяц
3.97%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.08%
1 год
25.43%
3 года*
21.67%
5 лет*
13.47%
10 лет*
14.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		12.18%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		15.45%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between EXI and XLI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г.

0.91

The correlation between EXI and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и XLI

Секторы
EXI
XLI

Промышленность

94.4%
91.2%

Технологии

4.0%
3.7%

Коммунальные услуги

2.6%
4.5%

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
94.4%
XLI
91.2%

Технологии

EXI
4.0%
XLI
3.7%

Коммунальные услуги

EXI
2.6%
XLI
4.5%

Коммуникационные услуги

EXI
1.1%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.2%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
XLI

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
XLI

-

Энергетика

EXI

-

XLI

-

Здравоохранение

EXI

-

XLI

-

Недвижимость

EXI

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EXI:
EXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFAEXI с BOTZ
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

EXI vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXIXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.57

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.25

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.09

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

8.24

-0.56

EXI vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI и XLI

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-62.26%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.21%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.49%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.64%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-42.33%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-2.01%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-9.19%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и XLI

iShares Global Industrials ETF (EXI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеют волатильность 6.03% и 6.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

6.25%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.19%

13.67%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

16.33%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.55%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.36%

20.02%

-1.66%

Сравнение комиссий EXI и XLI

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и XLI

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности XLI в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.08%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXI and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XLI has higher volatility (6.25%) compared to EXI (6.03%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 14.55% vs 13.04% for EXI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.55% return vs 13.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 1.08% for EXI.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор