PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с XLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с XLI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while XLI tracks the Industrial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.43%/yr vs 13.99%/yr for XLI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for XLI.

Доходность

Сравнение доходности EXI и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 12.43% против 13.99% соответственно.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

XLI

1 день
-0.08%
1 месяц
1.80%
С начала года
12.52%
6 месяцев
13.57%
1 год
22.72%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		12.52%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Correlation

The correlation between EXI and XLI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.91

The correlation between EXI and XLI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и XLI

Секторы
EXI
XLI

Промышленность

92.8%
90.3%

Коммунальные услуги

2.9%
5.2%

Технологии

2.7%
3.8%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
0.5%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
XLI
90.3%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
XLI
5.2%

Технологии

EXI
2.7%
XLI
3.8%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
XLI

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
XLI
0.5%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
XLI

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
XLI

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
XLI

-

Энергетика

EXI

-

XLI

-

Здравоохранение

EXI

-

XLI

-

Недвижимость

EXI

-

XLI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с EXI:
EXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFAEXI с BOTZ
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

EXI vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIXLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
1.49

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
2.18

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.87

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

7.41

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLI равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.49

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.71

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.45

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EXI и XLI

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-62.26%

-0.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.21%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.49%

+4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-21.64%

-5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-42.33%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-2.44%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.21%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.07%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и XLI

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.80%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

12.79%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

15.38%

+0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.42%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.98%

-1.57%

Сравнение комиссий EXI и XLI

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLI в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и XLI

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью XLI в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.18%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, EXI and XLI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to XLI (4.80%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs XLI's -62.26%.

On 10-year performance, XLI leads with 13.99% vs 12.43% for EXI. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLI has performed better with a 13.99% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.18% for XLI.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while XLI tracks Industrial Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.08% for XLI.

XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и XLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор