Сравнение EXI с KXI
EXI (iShares Global Industrials ETF) and KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while KXI is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.79%/yr vs 5.90%/yr for KXI. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EXI charges 0.43%/yr vs 0.39%/yr for KXI.
Доходность
Сравнение доходности EXI и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 17.77%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 8.47%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 12.79% против 5.90% соответственно.
EXI
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 1.10%
- 6 месяцев
- 8.25%
- С начала года
- 17.77%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 12.79%
- Всё время*
- 9.10%
KXI
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -1.05%
- С начала года
- 8.47%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.90%
- Всё время*
- 7.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.50M | $6.88M | $10.97M | |
| $7.94M | $6.59M | $5.21M |
Сравнение доходности по годам EXI и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 17.77% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 8.47% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Correlation
The correlation between EXI and KXI is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2006 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between EXI and KXI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов EXI и KXI
Секторы
EXI
KXI
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Промышленность
EXI
KXI
-
Технологии
EXI
KXI
-
Коммунальные услуги
EXI
KXI
-
Коммуникационные услуги
EXI
KXI
-
Потребительский циклический сектор
EXI
KXI
Финансовые услуги
EXI
KXI
-
Сырьевые материалы
EXI
KXI
-
Потребительский защитный сектор
EXI
KXI
Энергетика
EXI
-
KXI
-
Здравоохранение
EXI
-
KXI
-
Недвижимость
EXI
-
KXI
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI vs. KXI — Ранг доходности на риск
EXI
KXI
Сравнение EXI c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.14 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 0.97 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | 1.89 | +5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI и KXI
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -42.27% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.24% | -2.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.38% | -10.31% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -17.45% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -24.59% | -14.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -4.67% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -5.37% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.22% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и KXI
iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) имеют волатильность 4.85% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 5.04% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.68% | 10.85% | +3.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 13.01% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 12.73% | +4.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 13.80% | +4.58% |
Сравнение комиссий EXI и KXI
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии KXI в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и KXI
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности KXI в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.03% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.32% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
EXI and KXI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KXI has higher volatility (5.04%) compared to EXI (4.85%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs KXI's -42.27%.
On 10-year performance, EXI leads with 12.79% vs 5.90% for KXI. On fees, KXI is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EXI has performed better with a 12.79% return vs 5.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KXI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.
KXI has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.03% for EXI.
EXI is categorized as Industrials Equities, while KXI is Consumer Staples Equities. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while KXI tracks S&P Global 1200 Consumer Staples Sector Capped Index (USD) (Net). Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.39% for KXI.
EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXI и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор