Сравнение EXI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
EXI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI или IEFA.
Основные характеристики
| EXI | IEFA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 12.37% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 0.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 5.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 5.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 0.95 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 1.39 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 1.23 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 4.73 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 2.59% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.86% |
| Макс. просадка | -62.60% | -34.78% |
| Текущая просадка | -2.42% | -8.39% |
Корреляция
Корреляция между EXI и IEFA составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IEFA
С начала года, EXI показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 9.46% против 5.32% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IEFA
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IEFA
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности IEFA в 3.16%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.35% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.39% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.74% | 1.95% | 1.93% | 1.51% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.16% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IEFA
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IEFA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IEFA
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 3.75%, в то время как у iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.