Сравнение EXI с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
EXI и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -15.24% | 11.63% | 8.18% | 22.64% | -14.14% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у IEFA с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции IEFA по среднегодовой доходности: 12.05% против 9.02% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IEFA
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%.
Доходность на риск
EXI vs. IEFA — Ранг доходности на риск
EXI
IEFA
Сравнение EXI c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.07 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.27 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 8.75 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.52 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.49 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EXI и IEFA составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IEFA
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IEFA
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -34.78% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -11.50% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -30.41% | +3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -34.78% | -4.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -6.75% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.74% | -3.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.98% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IEFA
iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.49% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 7.51% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.14% | +0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 17.67% | +1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.36% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 17.24% | +1.04% |