PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EXI с FIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EXI и FIDU составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности EXI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.69%
7.86%
EXI
FIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXI:

1.16

FIDU:

1.52

Коэф-т Сортино

EXI:

1.67

FIDU:

2.21

Коэф-т Омега

EXI:

1.20

FIDU:

1.27

Коэф-т Кальмара

EXI:

2.00

FIDU:

2.46

Коэф-т Мартина

EXI:

5.50

FIDU:

7.24

Индекс Язвы

EXI:

2.71%

FIDU:

3.09%

Дневная вол-ть

EXI:

12.86%

FIDU:

14.66%

Макс. просадка

EXI:

-62.60%

FIDU:

-42.31%

Текущая просадка

EXI:

-5.13%

FIDU:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 9.52% против 11.93% соответственно.


EXI

С начала года

1.50%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.55%

1 год

16.48%

5 лет

9.28%

10 лет

9.52%

FIDU

С начала года

2.96%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

6.99%

1 год

23.57%

5 лет

12.42%

10 лет

11.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EXI и FIDU

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.


EXI
iShares Global Industrials ETF
График комиссии EXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXI и FIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXI
Ранг риск-скорректированной доходности EXI, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.161.52
Коэффициент Сортино EXI, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.672.21
Коэффициент Омега EXI, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.201.27
Коэффициент Кальмара EXI, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.002.46
Коэффициент Мартина EXI, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.507.24
EXI
FIDU

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.16
1.52
EXI
FIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и FIDU

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FIDU в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXI
iShares Global Industrials ETF
1.45%1.47%1.84%1.63%1.42%1.39%1.72%2.21%1.48%1.74%1.95%1.93%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.38%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%

Просадки

Сравнение просадок EXI и FIDU

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-5.13%
-5.95%
EXI
FIDU

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и FIDU

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 3.85%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.85%
4.78%
EXI
FIDU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab