PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXI с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с FIDU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EXI (iShares Global Industrials ETF) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.79%/yr vs 14.30%/yr for FIDU. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. EXI charges 0.43%/yr vs 0.08%/yr for FIDU.

Доходность

Сравнение доходности EXI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 17.77%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 20.52%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям FIDU по среднегодовой доходности: 12.79% против 14.30% соответственно.

EXI

1 день
-0.01%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
8.25%
С начала года
17.77%
1 год
24.45%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.79%
Всё время*
9.10%

FIDU

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
9.60%
С начала года
20.52%
1 год
25.11%
3 года*
21.34%
5 лет*
14.13%
10 лет*
14.30%
Всё время*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EXI

iShares Global Industrials ETF
$7.50M$6.88M$10.97M

FIDU

Fidelity MSCI Industrials Index ETF
$9.26M$8.33M$10.00M

Сравнение доходности по годам EXI и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		17.77%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		20.52%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between EXI and FIDU is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.93

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.93

The correlation between EXI and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и FIDU

Секторы
EXI
FIDU

Промышленность

94.4%
86.2%

Технологии

4.1%
5.8%

Коммунальные услуги

2.6%
3.8%

Коммуникационные услуги

1.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.2%
0.5%

Финансовые услуги

0.1%
0.2%

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

0.1%
0.0%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Промышленность

EXI
94.4%
FIDU
86.2%

Технологии

EXI
4.1%
FIDU
5.8%

Коммунальные услуги

EXI
2.6%
FIDU
3.8%

Коммуникационные услуги

EXI
1.0%
FIDU
0.0%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.2%
FIDU
0.5%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
FIDU
0.2%

Сырьевые материалы

EXI
0.1%
FIDU
1.6%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
FIDU
0.0%

Энергетика

EXI

-

FIDU
0.0%

Здравоохранение

EXI

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

EXI

-

FIDU
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFAEXI с PMAIX
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с XLIFIDU с VISFIDU с FENIFIDU с HONFIDU с VOOFIDU с SPYFIDU с FXR

Доходность на риск

EXI vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EXI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXIFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.39

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.08
1.99

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.06

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.69

8.15

-0.45

EXI vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI и FIDU

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-42.31%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.23%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-20.52%

+6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-22.87%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-42.31%

+2.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.72%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.90%

-4.77%

-5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

3.09%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и FIDU

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 4.85%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

5.42%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.90%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

18.13%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.19%

18.49%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

20.39%

-2.01%

Сравнение комиссий EXI и FIDU

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и FIDU

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности FIDU в 0.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.03%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.91%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, EXI and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDU has higher volatility (5.42%) compared to EXI (4.85%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.30% vs 12.79% for EXI. On fees, FIDU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.30% return vs 12.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIDU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.91% for FIDU.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.08% for FIDU.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор