Сравнение EXI с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
EXI и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI или SPY.
Основные характеристики
| EXI | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.30% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | 28.54% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | 7.62% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.51% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.46% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 3.14 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 3.90 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 13.77 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 2.10% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.07% |
| Макс. просадка | -62.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.42% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между EXI и SPY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXI и SPY
С начала года, EXI показывает доходность 17.30%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и SPY
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и SPY
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.35% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.39% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.74% | 1.95% | 1.93% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и SPY
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и SPY
iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.75% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.