PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.43%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности EXI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXI показывает доходность 10.88%, а SPY немного выше – 10.91%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.43% против 15.49% соответственно.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between EXI and SPY is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.85

The correlation between EXI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и SPY

Секторы
EXI
SPY

Промышленность

92.8%
7.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.4%

Технологии

2.7%
35.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
11.3%

Потребительский циклический сектор

0.6%
10.3%

Сырьевые материалы

0.2%
1.8%

Финансовые услуги

0.1%
11.8%

Потребительский защитный сектор

0.1%
4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

1.9%

Промышленность

EXI
92.8%
SPY
7.8%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
SPY
2.4%

Технологии

EXI
2.7%
SPY
35.9%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
SPY
10.3%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
SPY
1.8%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
SPY
11.8%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
SPY
4.8%

Энергетика

EXI

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

EXI

-

SPY
8.4%

Недвижимость

EXI

-

SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с IEFAEXI с BOTZ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EXI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.38

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.24

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.43

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.16

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

14.72

-7.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.38

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.87

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.59

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EXI и SPY

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-55.19%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-8.88%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-18.76%

+4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-24.50%

-2.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-33.72%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.70%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-9.05%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.91%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и SPY

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

2.84%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

8.90%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

11.83%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.05%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

17.94%

+0.47%

Сравнение комиссий EXI и SPY

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и SPY

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

EXI and SPY have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.33%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 12.43% for EXI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.98% for SPY.

EXI is categorized as Industrials Equities, while SPY is S&P 500. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор