Сравнение EXI с PSCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC).
EXI и PSCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. PSCC - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 Capped Consumer Staples. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и PSCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и PSCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 1.32% | -16.47% | 0.98% | 14.83% | -6.66% | 28.82% | 11.17% | 17.39% | -6.72% | 9.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у PSCC с доходностью 1.32%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции PSCC по среднегодовой доходности: 12.05% против 6.31% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
PSCC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- -3.96%
- 1 год
- -9.11%
- 3 года*
- -3.23%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 6.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и PSCC
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии PSCC в 0.29%.
Доходность на риск
EXI vs. PSCC — Ранг доходности на риск
EXI
PSCC
Сравнение EXI c PSCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | PSCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | -0.63 | +2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.93 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | -0.57 | +2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | -1.07 | +10.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | -0.51 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.02 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.54 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между EXI и PSCC составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и PSCC
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности PSCC в 2.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
PSCC Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF | 2.20% | 2.35% | 1.88% | 1.49% | 1.29% | 1.21% | 1.59% | 1.77% | 0.94% | 1.25% | 1.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и PSCC
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки PSCC в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и PSCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -33.61% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -15.17% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -23.36% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -33.61% | -5.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -20.89% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -5.85% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 8.11% | -5.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и PSCC
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Consumer Staples ETF (PSCC) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | PSCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 4.80% | +2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 10.27% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.05% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 18.32% | -1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.29% | -1.01% |