PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с IYJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с IYJ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and IYJ (iShares U.S. Industrials ETF) are both Industrials Equities funds from iShares - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while IYJ tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI returned 12.45%/yr vs 12.38%/yr for IYJ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXI charges 0.43%/yr vs 0.38%/yr for IYJ.

Доходность

Сравнение доходности EXI и IYJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 11.79%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 7.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI имеют среднегодовую доходность 12.45%, а акции IYJ немного отстают с 12.38%.

EXI

1 день
0.82%
1 месяц
0.42%
С начала года
11.79%
6 месяцев
13.15%
1 год
22.67%
3 года*
21.17%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.45%

IYJ

1 день
1.36%
1 месяц
1.41%
С начала года
7.25%
6 месяцев
8.69%
1 год
14.17%
3 года*
17.83%
5 лет*
8.16%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и IYJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		11.79%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		7.25%11.94%17.82%19.94%-13.53%17.02%17.37%32.27%-11.69%23.98%

Correlation

The correlation between EXI and IYJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2006 г.

0.91

The correlation between EXI and IYJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и IYJ

Секторы
EXI
IYJ

Промышленность

92.8%
66.6%

Коммунальные услуги

2.9%
3.6%

Технологии

2.7%
6.6%

Коммуникационные услуги

0.6%

-

Потребительский циклический сектор

0.6%
1.7%

Сырьевые материалы

0.2%
4.0%

Финансовые услуги

0.1%
17.0%

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
IYJ
66.6%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
IYJ
3.6%

Технологии

EXI
2.7%
IYJ
6.6%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
IYJ

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
IYJ
1.7%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
IYJ
4.0%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
IYJ
17.0%

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
IYJ

-

Энергетика

EXI

-

IYJ

-

Здравоохранение

EXI

-

IYJ
0.4%

Недвижимость

EXI

-

IYJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

iShares U.S. Industrials ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFAEXI с BOTZ
Часто сравнивают с IYJ:
IYJ с XLIIYJ с VISIYJ с FXRIYJ с EFIVIYJ с IYKIYJ с FXAIXIYJ с PPA

Доходность на риск

EXI vs. IYJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
IYJ
Ранг доходности на риск IYJ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYJ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYJ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYJ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYJ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYJ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c IYJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIIYJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
0.94

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.44

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.25

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

4.52

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. IYJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа IYJ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и IYJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIIYJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.94

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.45

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.62

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.37

+0.05

Просадки

Сравнение просадок EXI и IYJ

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IYJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIIYJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-61.97%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.39%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-19.67%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-26.24%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-40.20%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.36%

-1.93%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-11.21%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.14%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и IYJ

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIIYJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

4.26%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

11.94%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.08%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.04%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

19.87%

-1.46%

Сравнение комиссий EXI и IYJ

EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и IYJ

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности IYJ в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.18%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
IYJ
iShares U.S. Industrials ETF		0.77%0.83%0.88%1.05%1.05%0.76%1.01%1.32%1.43%1.29%1.38%1.53%

Часто задаваемые вопросы

EXI and IYJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXI has higher volatility (5.15%) compared to IYJ (4.26%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs IYJ's -61.97%.

On 10-year performance, EXI leads with 12.45% vs 12.38% for IYJ. On fees, IYJ is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYJ has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EXI has performed better with a 12.45% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYJ is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.43% for EXI.

EXI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.77% for IYJ.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while IYJ tracks Dow Jones U.S. Industrials Index. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.38% for IYJ.

EXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и IYJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор