Сравнение EXI с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
EXI и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI или IYJ.
Основные характеристики
| EXI | IYJ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.21% | 6.93% |
| Дох-ть за 1 год | 21.42% | 23.72% |
| Дох-ть за 3 года | 6.55% | 4.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.03% | 10.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.55% | 10.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 1.96 |
| Дневная вол-ть | 12.48% | 12.82% |
| Макс. просадка | -62.60% | -61.97% |
| Current Drawdown | -2.45% | -2.91% |
Корреляция
Корреляция между EXI и IYJ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IYJ
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXI показывает доходность 7.21%, а IYJ немного ниже – 6.93%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям IYJ по среднегодовой доходности: 8.55% против 10.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IYJ
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IYJ
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что больше доходности IYJ в 0.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.71% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.39% | 1.72% | 2.21% | 1.47% | 1.74% | 1.95% | 1.92% | 1.51% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.96% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% | 1.46% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IYJ
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IYJ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IYJ
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.