Сравнение EXI с IYJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ).
EXI и IYJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. IYJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и IYJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и IYJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.88% | 11.94% | 17.82% | 19.94% | -13.53% | 17.02% | 17.37% | 32.27% | -11.69% | 23.98% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у IYJ с доходностью 0.88%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXI имеют среднегодовую доходность 12.05%, а акции IYJ немного отстают с 12.01%.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
IYJ
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 12.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и IYJ
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии IYJ в 0.38%.
Доходность на риск
EXI vs. IYJ — Ранг доходности на риск
EXI
IYJ
Сравнение EXI c IYJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и iShares U.S. Industrials ETF (IYJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | IYJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.19 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.21 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 4.57 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 0.76 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.45 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.61 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между EXI и IYJ составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и IYJ
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности IYJ в 0.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
IYJ iShares U.S. Industrials ETF | 0.82% | 0.83% | 0.88% | 1.05% | 1.05% | 0.76% | 1.01% | 1.32% | 1.43% | 1.29% | 1.38% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и IYJ
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, примерно равная максимальной просадке IYJ в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и IYJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -61.97% | -0.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -12.83% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -26.24% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -40.20% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -7.76% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -11.27% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.41% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и IYJ
iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с iShares U.S. Industrials ETF (IYJ) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | IYJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 6.10% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.54% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 19.71% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 17.94% | -1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 19.81% | -1.53% |