PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTN с CSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTN с CSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XTN (SPDR S&P Transportation ETF) is Transportation Equities fund tracking the S&P Transportation Select Industry Index, while CSX (CSX Corporation) is a stock. Over the past 10 years, XTN returned 10.58%/yr vs 19.66%/yr for CSX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности XTN и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTN показывает доходность 21.64%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 28.93%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 10.58% против 19.66% соответственно.

XTN

1 день
-0.75%
1 месяц
12.22%
С начала года
21.64%
6 месяцев
22.93%
1 год
44.53%
3 года*
14.95%
5 лет*
5.36%
10 лет*
10.58%

CSX

1 день
0.65%
1 месяц
4.16%
С начала года
28.93%
6 месяцев
30.00%
1 год
47.82%
3 года*
14.94%
5 лет*
8.40%
10 лет*
19.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTN и CSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		21.64%6.33%4.86%25.22%-28.10%33.68%12.11%21.85%-17.26%21.55%
CSX
CSX Corporation		28.93%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%

Correlation

The correlation between XTN and CSX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.64

The correlation between XTN and CSX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Transportation ETF

CSX Corporation

Часто сравнивают с XTN:
XTN с IYTXTN с FTXRXTN с XTLXTN с IYWXTN с PEJXTN с BIPCXTN с CARZ
Часто сравнивают с CSX:
CSX с UNPCSX с NSCCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с SCCO

Доходность на риск

XTN vs. CSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTN
Ранг доходности на риск XTN: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTN: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTN: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTN: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTN c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTNCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.17

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.99

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.04

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.14

10.81

-3.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTN vs. CSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTNCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.17

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.43

+0.01

Просадки

Сравнение просадок XTN и CSX

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTNCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.77%

-69.19%

+25.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.28%

-11.89%

-5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.69%

-29.44%

-4.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-29.44%

-5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.77%

-40.55%

-3.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.70%

-1.18%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.94%

-15.92%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.25%

4.44%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности XTN и CSX

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 7.36% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTNCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

6.56%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.05%

16.13%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.03%

22.27%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.83%

23.47%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

27.81%

-1.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTN и CSX

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CSX в 1.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.16%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
XTN
SPDR S&P Transportation ETF		0.66%0.78%0.93%0.73%1.04%1.02%0.75%1.17%0.98%0.63%0.66%1.03%

Часто задаваемые вопросы

XTN and CSX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTN has higher volatility (7.36%) compared to CSX (6.56%). In terms of maximum drawdown, XTN dropped -43.77% vs CSX's -69.19%.

CSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTN и CSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор