Сравнение XTN с CSX

С начала года, XTN показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у CSX с доходностью 14.69%. За последние 10 лет акции XTN уступали акциям CSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 18.82% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XTN на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTN и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между XTN и CSX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CSX в 1.28%

Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что меньше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и CSX.

SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 8.59%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.