PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с XLI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSX с XLI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности CSX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSX и XLI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		14.69%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		6.30%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у XLI с доходностью 6.30%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции XLI по среднегодовой доходности: 18.82% против 13.39% соответственно.

CSX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
14.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.42%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.46%
10 лет*
18.82%

XLI

1 день
1.67%
1 месяц
-7.83%
С начала года
6.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
26.43%
3 года*
19.34%
5 лет*
12.43%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Industrial Select Sector SPDR Fund

Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с WABCSX с SCCOCSX с VOO
Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR

Доходность на риск

CSX vs. XLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXXLIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.36

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.95

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

2.17

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

8.46

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. XLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа XLI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXXLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.36

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.72

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.44

-0.02

Корреляция

Корреляция между CSX и XLI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и XLI

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности XLI в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.28%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.24%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Просадки

Сравнение просадок CSX и XLI

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и XLI.

Загрузка...

Показатели просадок

CSXXLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-62.26%

-6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-12.50%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-21.64%

-7.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-42.33%

+1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-7.83%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-9.24%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

3.21%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и XLI

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSXXLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

6.58%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

11.74%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

19.50%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

17.25%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

19.88%

+7.89%