PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с XLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSX с XLI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI).

XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или XLI.

Корреляция

Корреляция между CSX и XLI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и XLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.25

XLI:

0.83

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.18

XLI:

1.31

Коэф-т Омега

CSX:

0.98

XLI:

1.18

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.22

XLI:

0.90

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.56

XLI:

3.18

Индекс Язвы

CSX:

11.29%

XLI:

5.23%

Дневная вол-ть

CSX:

25.80%

XLI:

20.00%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

XLI:

-62.26%

Текущая просадка

CSX:

-17.20%

XLI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 9.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции XLI немного отстают с 11.74%.

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-6.34%

5 лет

10.12%

10 лет

11.95%

XLI

С начала года

9.46%

1 месяц

15.37%

6 месяцев

4.20%

1 год

16.56%

5 лет

21.25%

10 лет

11.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и XLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c XLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа XLI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и XLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и XLI

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности XLI в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.34%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%

Просадки

Сравнение просадок CSX и XLI

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и XLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и XLI

CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 6.90% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...