Сравнение CSX с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Доходность
Сравнение доходности CSX и FCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSX и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 13.61% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 16.02% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Фундаментальные показатели
CSX:
$76.52B
FCX:
$84.82B
CSX:
$1.54
FCX:
$1.91
CSX:
26.72
FCX:
30.74
CSX:
5.12
FCX:
3.30
CSX:
5.81
FCX:
4.49
CSX:
$14.97B
FCX:
$25.74B
CSX:
$4.28B
FCX:
$6.95B
CSX:
$5.45B
FCX:
$8.76B
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 13.61%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям FCX по среднегодовой доходности: 18.70% против 20.64% соответственно.
CSX
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- 13.61%
- 6 месяцев
- 16.41%
- 1 год
- 41.61%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 18.70%
FCX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- -13.66%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 50.78%
- 1 год
- 57.42%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 13.14%
- 10 лет*
- 20.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. FCX — Ранг доходности на риск
CSX
FCX
Сравнение CSX c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSX | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.58 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.23 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.21 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 5.81 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSX | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.14 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.42 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.15 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между CSX и FCX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и FCX
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности FCX в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.29% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.02% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и FCX
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и FCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSX | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -92.52% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -24.90% | +13.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -51.47% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -72.59% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.91% | -14.59% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.98% | -39.82% | +23.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 9.48% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и FCX
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 8.57%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSX | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.57% | 16.77% | -8.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.56% | 31.53% | -16.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 50.77% | -26.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.21% | 44.70% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.77% | 49.31% | -21.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и FCX
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 5.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 811.00M при выручке в 5.63B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 968.00M при выручке в 5.63B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.