Сравнение CSX с FCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или FCX.
Доходность
Сравнение доходности CSX и FCX
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 1.57%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 12.74% против 5.27% соответственно.
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
FCX
1.57%
-11.37%
-20.79%
20.11%
32.04%
5.27%
Фундаментальные показатели
| CSX | FCX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.67B | $64.52B |
| EPS | $1.88 | $1.34 |
| Цена/прибыль | 19.22 | 32.54 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 0.20 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.68B | $25.42B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.45B | $7.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.18B | $9.53B |
Основные характеристики
| CSX | FCX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.56 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 1.03 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 1.68 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 36.16% |
| Макс. просадка | -69.19% | -92.46% |
| Текущая просадка | -7.81% | -21.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSX и FCX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и FCX
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности FCX в 1.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 1.41% | 1.41% | 1.58% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.48% | 5.36% | 6.80% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и FCX
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и FCX
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Freeport-McMoRan Inc. (FCX) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности