PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с FCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSX с FCX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или FCX.

Корреляция

Корреляция между CSX и FCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и FCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.25

FCX:

-0.58

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.18

FCX:

-0.70

Коэф-т Омега

CSX:

0.98

FCX:

0.91

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.22

FCX:

-0.60

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.56

FCX:

-1.18

Индекс Язвы

CSX:

11.29%

FCX:

23.67%

Дневная вол-ть

CSX:

25.80%

FCX:

45.07%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

FCX:

-92.44%

Текущая просадка

CSX:

-17.20%

FCX:

-29.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$58.84B

FCX:

$55.25B

EPS

CSX:

$1.68

FCX:

$1.21

Коэффициент P/E

CSX:

18.64

FCX:

31.42

Коэффициент PEG

CSX:

2.11

FCX:

4.10

Коэффициент P/S

CSX:

4.12

FCX:

2.22

Коэффициент P/B

CSX:

4.83

FCX:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.28B

FCX:

$24.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$5.04B

FCX:

$7.17B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$6.73B

FCX:

$8.94B

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у FCX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции FCX по среднегодовой доходности: 12.05% против 7.20% соответственно.

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-5.20%

5 лет

8.63%

10 лет

12.05%

FCX

С начала года

0.67%

1 месяц

15.56%

6 месяцев

-10.22%

1 год

-28.89%

5 лет

34.58%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и FCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
FCX
Ранг риск-скорректированной доходности FCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c FCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа FCX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и FCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и FCX

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FCX в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
FCX
Freeport-McMoRan Inc.		1.58%1.58%1.41%1.58%0.54%0.19%1.52%1.45%0.00%0.00%8.48%5.36%

Просадки

Сравнение просадок CSX и FCX

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и FCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и FCX

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.90%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и FCX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.42B
5.73B
(CSX) Общая выручка
(FCX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и FCX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
30.4%
25.6%
(CSX) Валовая рентабельность
(FCX) Валовая рентабельность
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

FCX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 5.73B, что соответствует валовой рентабельности в 25.6%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

FCX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 5.73B, что соответствует операционной рентабельности 22.8%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

FCX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 352.00M при выручке в 5.73B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.