Сравнение CSX с FCX
CSX (CSX Corporation) and FCX (Freeport-McMoRan Inc.) are both stocks. CSX operates in Railroads (Industrials), while FCX operates in Copper (Basic Materials). Over the past 10 years, CSX returned 19.95%/yr vs 20.12%/yr for FCX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSX и FCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у FCX с доходностью 37.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSX имеют среднегодовую доходность 19.95%, а акции FCX немного впереди с 20.12%.
CSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 41.92%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 19.95%
- Всё время*
- 13.24%
FCX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- 12.56%
- С начала года
- 37.43%
- 1 год
- 75.00%
- 3 года*
- 19.23%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 20.12%
- Всё время*
- 8.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $817.47M | $696.58M | $630.89M | |
| $910.12M | $923.68M | $914.18M |
Сравнение доходности по годам CSX и FCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 41.92% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 37.43% | 35.41% | -9.41% | 13.69% | -7.91% | 61.41% | 99.06% | 29.59% | -45.11% | 43.75% |
Correlation
The correlation between CSX and FCX is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 1995 г. | 0.35 |
The correlation between CSX and FCX shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$94.70B
FCX:
$99.75B
CSX:
$1.73
FCX:
$2.04
CSX:
29.55
FCX:
34.01
CSX:
6.56
FCX:
3.87
CSX:
6.75
FCX:
4.98
CSX:
$14.51B
FCX:
$25.87B
CSX:
$4.03B
FCX:
$6.95B
CSX:
$5.64B
FCX:
$9.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. FCX — Ранг доходности на риск
CSX
FCX
Сравнение CSX c FCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Freeport-McMoRan Inc. (FCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | FCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 3.10 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 7.30 | +2.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и FCX
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки FCX в -92.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и FCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -92.52% | +23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -24.31% | +12.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -46.34% | +16.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -51.47% | +22.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -72.59% | +32.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.13% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -39.49% | +23.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 10.30% | -5.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и FCX
Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 8.19%, в то время как у Freeport-McMoRan Inc. (FCX) волатильность равна 14.86%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | FCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 14.86% | -6.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 38.46% | -21.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 49.76% | -26.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 45.33% | -21.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 48.42% | -20.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и FCX
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности FCX в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.06% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
FCX Freeport-McMoRan Inc. | 0.76% | 1.18% | 1.58% | 1.41% | 0.99% | 0.54% | 0.19% | 1.52% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 8.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и FCX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Freeport-McMoRan Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSX и FCX
CSX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.19B при выручке в 7.03B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
CSX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
FCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.00B при выручке в 7.03B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
CSX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 25.5%.
FCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Freeport-McMoRan Inc. сообщила о чистой прибыли в 984.00M при выручке в 7.03B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
CSX and FCX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCX has higher volatility (14.86%) compared to CSX (8.19%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs FCX's -92.52%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и FCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор