PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с SCCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSX с SCCO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или SCCO.

Корреляция

Корреляция между CSX и SCCO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.25

SCCO:

-0.51

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.18

SCCO:

-0.61

Коэф-т Омега

CSX:

0.98

SCCO:

0.93

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.22

SCCO:

-0.57

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.56

SCCO:

-1.06

Индекс Язвы

CSX:

11.29%

SCCO:

21.09%

Дневная вол-ть

CSX:

25.80%

SCCO:

39.99%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

SCCO:

-78.64%

Текущая просадка

CSX:

-17.20%

SCCO:

-25.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$58.84B

SCCO:

$74.14B

EPS

CSX:

$1.68

SCCO:

$4.49

Коэффициент P/E

CSX:

18.64

SCCO:

20.54

Коэффициент PEG

CSX:

2.11

SCCO:

1.20

Коэффициент P/S

CSX:

4.12

SCCO:

6.20

Коэффициент P/B

CSX:

4.83

SCCO:

7.75

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.28B

SCCO:

$11.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$5.04B

SCCO:

$6.05B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$6.73B

SCCO:

$6.88B

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 11.95% против 15.47% соответственно.

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-6.34%

5 лет

10.12%

10 лет

11.95%

SCCO

С начала года

2.90%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-20.07%

5 лет

28.86%

10 лет

15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и SCCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа SCCO равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и SCCO

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности SCCO в 2.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
SCCO
Southern Copper Corporation		2.94%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%

Просадки

Сравнение просадок CSX и SCCO

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и SCCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и SCCO

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.90%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.42B
3.12B
(CSX) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
30.4%
50.2%
(CSX) Валовая рентабельность
(SCCO) Валовая рентабельность
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 945.90M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.