PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSX с SCCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSX с SCCO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO).

Доходность

Сравнение доходности CSX и SCCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSX и SCCO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSX
CSX Corporation		14.69%14.13%-5.65%13.51%-16.58%25.70%27.09%18.06%14.47%55.48%
SCCO
Southern Copper Corporation		25.63%66.62%9.45%50.12%4.25%-0.62%58.79%46.59%-33.11%50.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$77.24B

SCCO:

$149.16B

EPS

CSX:

$1.54

SCCO:

$5.27

Коэффициент P/E

CSX:

26.97

SCCO:

33.78

Коэффициент P/S

CSX:

5.17

SCCO:

10.91

Коэффициент P/B

CSX:

5.87

SCCO:

13.51

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.97B

SCCO:

$13.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$4.28B

SCCO:

$5.21B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$5.45B

SCCO:

$7.28B

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность 14.69%, что значительно ниже, чем у SCCO с доходностью 25.63%. За последние 10 лет акции CSX уступали акциям SCCO по среднегодовой доходности: 18.82% против 25.57% соответственно.

CSX

1 день
0.95%
1 месяц
-4.01%
С начала года
14.69%
6 месяцев
19.23%
1 год
42.42%
3 года*
13.07%
5 лет*
6.46%
10 лет*
18.82%

SCCO

1 день
3.42%
1 месяц
-18.69%
С начала года
25.63%
6 месяцев
49.11%
1 год
101.72%
3 года*
39.02%
5 лет*
27.08%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CSX Corporation

Southern Copper Corporation

Часто сравнивают с CSX:
CSX с NSCCSX с UNPCSX с FCXCSX с SPYCSX с XLICSX с WABCSX с VOO
Часто сравнивают с SCCO:
SCCO с FCXSCCO с RIOSCCO с BHPSCCO с TECKSCCO с CPERSCCO с COPPSCCO с HBM

Доходность на риск

CSX vs. SCCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг доходности на риск CSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SCCO
Ранг доходности на риск SCCO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSX c SCCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Southern Copper Corporation (SCCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSXSCCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.13

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.56

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.61

3.40

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

12.52

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSX vs. SCCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCCO равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и SCCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSXSCCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.13

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.69

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.50

-0.08

Корреляция

Корреляция между CSX и SCCO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и SCCO

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SCCO в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSX
CSX Corporation		1.28%1.43%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%
SCCO
Southern Copper Corporation		1.89%2.13%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%

Просадки

Сравнение просадок CSX и SCCO

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки SCCO в -78.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и SCCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSXSCCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-78.60%

+9.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-30.22%

+18.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-43.07%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.55%

-54.83%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-18.69%

+14.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.98%

-22.09%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

8.20%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и SCCO

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 8.59%, в то время как у Southern Copper Corporation (SCCO) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSXSCCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

19.30%

-10.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

37.75%

-23.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

48.11%

-24.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

39.28%

-16.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.77%

36.89%

-9.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и SCCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Southern Copper Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B4.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.51B
3.87B
(CSX) Общая выручка
(SCCO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и SCCO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Southern Copper Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober00
Активы портфеля
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.51B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.11B при выручке в 3.51B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.11B при выручке в 3.87B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 3.51B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.31B при выручке в 3.87B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.