PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CSX с UNP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CSX с UNP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или UNP.

Корреляция

Корреляция между CSX и UNP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CSX и UNP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSX:

-0.25

UNP:

-0.16

Коэф-т Сортино

CSX:

-0.18

UNP:

-0.04

Коэф-т Омега

CSX:

0.98

UNP:

1.00

Коэф-т Кальмара

CSX:

-0.22

UNP:

-0.18

Коэф-т Мартина

CSX:

-0.56

UNP:

-0.45

Индекс Язвы

CSX:

11.29%

UNP:

7.59%

Дневная вол-ть

CSX:

25.80%

UNP:

23.86%

Макс. просадка

CSX:

-69.19%

UNP:

-59.44%

Текущая просадка

CSX:

-17.20%

UNP:

-10.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CSX:

$58.84B

UNP:

$138.27B

EPS

CSX:

$1.68

UNP:

$11.10

Коэффициент P/E

CSX:

18.64

UNP:

20.85

Коэффициент PEG

CSX:

2.11

UNP:

2.91

Коэффициент P/S

CSX:

4.12

UNP:

5.70

Коэффициент P/B

CSX:

4.83

UNP:

8.60

Общая выручка (12 мес.)

CSX:

$14.28B

UNP:

$24.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

CSX:

$5.04B

UNP:

$11.03B

EBITDA (12 мес.)

CSX:

$6.73B

UNP:

$12.48B

Доходность по периодам

С начала года, CSX показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 12.05% против 10.89% соответственно.

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

13.15%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-5.20%

5 лет

8.63%

10 лет

12.05%

UNP

С начала года

2.04%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-0.65%

1 год

-3.41%

5 лет

10.19%

10 лет

10.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSX и UNP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
UNP
Ранг риск-скорректированной доходности UNP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNP, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNP, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSX c UNP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CSX на текущий момент составляет -0.25, что ниже коэффициента Шарпа UNP равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSX и UNP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSX и UNP

Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности UNP в 2.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%
UNP
Union Pacific Corporation		2.30%2.32%2.12%2.45%1.70%1.86%2.05%2.21%1.85%2.17%2.81%1.60%

Просадки

Сравнение просадок CSX и UNP

Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки UNP в -59.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSX и UNP

Текущая волатильность для CSX Corporation (CSX) составляет 6.90%, в то время как у Union Pacific Corporation (UNP) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что CSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CSX и UNP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
3.42B
6.03B
(CSX) Общая выручка
(UNP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CSX и UNP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CSX Corporation и Union Pacific Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
30.4%
45.3%
(CSX) Валовая рентабельность
(UNP) Валовая рентабельность
CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

UNP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.73B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

UNP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 39.3%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.

UNP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.