Сравнение CSX с UNP
CSX (CSX Corporation) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both operate in the Railroads industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, CSX returned 19.95%/yr vs 14.66%/yr for UNP. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CSX и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 41.92%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью 29.10%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 19.95% против 14.66% соответственно.
CSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.73%
- 6 месяцев
- 29.10%
- С начала года
- 41.92%
- 1 год
- 45.42%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 19.95%
- Всё время*
- 13.24%
UNP
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.58%
- 6 месяцев
- 19.57%
- С начала года
- 29.10%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 8.45%
- 10 лет*
- 14.66%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $817.47M | $696.58M | $630.89M | |
| $1.09B | $925.52M | $834.93M |
Сравнение доходности по годам CSX и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 41.92% | 14.13% | -5.65% | 13.51% | -16.58% | 25.70% | 27.09% | 18.06% | 14.47% | 55.48% |
UNP Union Pacific Corporation | 29.10% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between CSX and UNP is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.64 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 1980 г. | 0.59 |
The correlation between CSX and UNP shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.74 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSX:
$94.70B
UNP:
$175.57B
CSX:
$1.73
UNP:
$8.99
CSX:
29.55
UNP:
32.86
CSX:
6.56
UNP:
9.46
CSX:
6.75
UNP:
8.49K
CSX:
$14.51B
UNP:
$18.55B
CSX:
$4.03B
UNP:
$8.44B
CSX:
$5.64B
UNP:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSX vs. UNP — Ранг доходности на риск
CSX
UNP
Сравнение CSX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSX | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.30 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 2.91 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.03 | 7.78 | +2.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSX и UNP
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.19% | -67.49% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -12.28% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.44% | -17.75% | -11.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.44% | -31.83% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -38.72% | -1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | -3.83% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.87% | -17.03% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 4.58% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и UNP
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSX | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.53% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 17.67% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.10% | 22.19% | +0.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.49% | 23.00% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.76% | 25.34% | +2.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и UNP
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности UNP в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.06% | 1.43% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% |
UNP Union Pacific Corporation | 1.87% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CSX and UNP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSX has higher volatility (8.19%) compared to UNP (7.53%). In terms of maximum drawdown, CSX dropped -69.19% vs UNP's -67.49%.
CSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSX и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор