Сравнение CSX с UNP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSX или UNP.
Доходность
Сравнение доходности CSX и UNP
Доходность по периодам
С начала года, CSX показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у UNP с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции CSX превзошли акции UNP по среднегодовой доходности: 12.74% против 9.34% соответственно.
CSX
2.38%
2.96%
5.56%
12.64%
9.66%
12.74%
UNP
-2.53%
-5.05%
-2.77%
9.75%
8.32%
9.34%
Фундаментальные показатели
| CSX | UNP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $69.67B | $144.84B |
| EPS | $1.88 | $10.89 |
| Цена/прибыль | 19.22 | 21.94 |
| PEG коэффициент | 2.27 | 2.53 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.68B | $24.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.45B | $10.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.18B | $12.09B |
Основные характеристики
| CSX | UNP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.70 | 0.55 |
| Коэф-т Сортино | 1.11 | 0.95 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 0.58 |
| Коэф-т Мартина | 1.66 | 1.75 |
| Индекс Язвы | 8.99% | 5.95% |
| Дневная вол-ть | 21.23% | 18.93% |
| Макс. просадка | -69.19% | -67.49% |
| Текущая просадка | -7.81% | -9.72% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CSX и UNP составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSX c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CSX Corporation (CSX) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSX и UNP
Дивидендная доходность CSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности UNP в 2.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSX CSX Corporation | 1.34% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% | 2.05% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.22% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% | 1.60% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок CSX и UNP
Максимальная просадка CSX за все время составила -69.19%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSX и UNP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSX и UNP
CSX Corporation (CSX) имеет более высокую волатильность в 10.74% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 9.01%. Это указывает на то, что CSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSX и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CSX Corporation и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности