Сравнение XTN с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XTN и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTN - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Transportation Select Industry Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTN и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTN и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 4.20% | 6.33% | 4.86% | 25.22% | -28.10% | 33.68% | 12.11% | 21.85% | -17.26% | 21.55% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, XTN показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции XTN превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 8.66% против 2.13% соответственно.
XTN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -6.91%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 29.92%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 8.66%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTN и BIL
XTN берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
XTN vs. BIL — Ранг доходности на риск
XTN
BIL
Сравнение XTN c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Transportation ETF (XTN) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTN | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 19.52 | -18.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 254.20 | -252.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 180.39 | -179.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 368.00 | -366.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 4,131.71 | -4,126.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 19.52 | -18.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 12.55 | -12.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 8.23 | -7.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.73 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между XTN и BIL составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTN и BIL
Дивидендная доходность XTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTN SPDR S&P Transportation ETF | 0.77% | 0.78% | 0.93% | 0.73% | 1.04% | 1.02% | 0.75% | 1.17% | 0.98% | 0.63% | 0.66% | 1.03% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTN и BIL
Максимальная просадка XTN за все время составила -43.77%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTN и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.77% | -0.78% | -42.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.28% | -0.01% | -17.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -0.12% | -34.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.77% | -0.21% | -43.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.27% | 0.00% | -10.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -0.26% | -10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.83% | 0.00% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTN и BIL
SPDR S&P Transportation ETF (XTN) имеет более высокую волатильность в 10.26% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что XTN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTN | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.26% | 0.06% | +10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.44% | 0.14% | +19.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.32% | 0.21% | +32.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 0.26% | +25.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 0.26% | +25.62% |