PortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с XONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHLF и XONE составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности XHLF и XONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

9.50%10.00%10.50%11.00%11.50%12.00%12.50%13.00%December2025FebruaryMarchApril
12.77%
12.27%
XHLF
XONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHLF:

12.02

XONE:

7.62

Коэф-т Сортино

XHLF:

37.10

XONE:

16.75

Коэф-т Омега

XHLF:

8.07

XONE:

3.84

Коэф-т Кальмара

XHLF:

83.65

XONE:

19.50

Коэф-т Мартина

XHLF:

470.09

XONE:

99.08

Индекс Язвы

XHLF:

0.01%

XONE:

0.06%

Дневная вол-ть

XHLF:

0.42%

XONE:

0.73%

Макс. просадка

XHLF:

-0.11%

XONE:

-0.40%

Текущая просадка

XHLF:

0.00%

XONE:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у XONE с доходностью 1.63%.


XHLF

С начала года

1.36%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XONE

С начала года

1.63%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHLF и XONE

И XHLF, и XONE имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XHLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHLF: 0.03%
График комиссии XONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XONE: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XHLF и XONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XHLF
Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина

XONE
Ранг риск-скорректированной доходности XONE, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XONE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XHLF c XONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHLF, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHLF: 12.02
XONE: 7.62
Коэффициент Сортино XHLF, с текущим значением в 37.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHLF: 37.10
XONE: 16.75
Коэффициент Омега XHLF, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHLF: 8.07
XONE: 3.84
Коэффициент Кальмара XHLF, с текущим значением в 83.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHLF: 83.65
XONE: 19.50
Коэффициент Мартина XHLF, с текущим значением в 470.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHLF: 470.09
XONE: 99.08

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.02, что выше коэффициента Шарпа XONE равного 7.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и XONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа6.007.008.009.0010.0011.0012.00December2025FebruaryMarchApril
12.02
7.62
XHLF
XONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и XONE

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности XONE в 4.78%


Просадки

Сравнение просадок XHLF и XONE

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки XONE в -0.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и XONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%December2025FebruaryMarchApril00
XHLF
XONE

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и XONE

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.11%, в то время как у Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) волатильность равна 0.25%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%December2025FebruaryMarchApril
0.11%
0.25%
XHLF
XONE