PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T...
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

XHLF — это пассивный ETF от BondBloxx, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. XHLF запущен 13 сент. 2022 г. и имеет комиссию в 0.03%.

Информация о ETF

ISIN
US09789C7882
CUSIP
09789C788
Эмитент
BondBloxx
Дата выпуска
13 сент. 2022 г.
Категория
Government Bonds
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Часто сравнивают с XHLF:
XHLF с SGOVXHLF с XONEXHLF с VGUSXHLF с BILXHLF с JIGBXHLF с LADRXHLF с SPBOXHLF с ICSHXHLF с SPHYXHLF с VOOЕщё альтернативы XHLF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) показал доход в 0.77% с начала года и 3.95% за последние 12 месяцев.

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

1 день
0.01%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
2.91%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.39%
1 год
16.33%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.18%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 15 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший месяц был окт. 2022 г. с доходностью 0.1%. Самая длинная серия побед составила 43 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении XHLF закрывался с повышением в 66% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +0.3%, в то время как худший день был 14 мар. 2023 г. с доходностью -0.1%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.28%0.25%0.24%0.77%
20250.34%0.31%0.36%0.34%0.29%0.34%0.31%0.48%0.36%0.32%0.31%0.36%4.21%
20240.34%0.36%0.38%0.34%0.47%0.42%0.48%0.60%0.51%0.24%0.35%0.45%5.04%
20230.27%0.26%0.56%0.25%0.27%0.38%0.36%0.50%0.38%0.45%0.57%0.54%4.90%
20220.15%0.07%0.28%0.46%0.96%

Метрики бенчмарка

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF: годовая альфа составляет 4.55%, бета — -0.00, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 16.09.2022.

  • Этот ETF участвовал в 8.60% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -12.98%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета -0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
Альфа
4.55%
Бета
-0.00
R²
0.01
Участие в росте
8.60%
Участие в снижении
-12.98%

Комиссия

Комиссия XHLF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

XHLF имеет ранг 100 по соотношению доходности и риска — в топ 100% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

XHLFБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.10

0.90

+11.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

39.79

1.39

+38.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.68

1.21

+8.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

99.49

1.40

+98.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

604.66

6.61

+598.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Изучите показатели доходности на риск для XHLF в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

XHLF Коэффициент СортиноXHLF Sharpe Ratio

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.97 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2025202420232022
Дивиденд$1.97$2.00$2.49$2.26$0.43

Дивидендный доход

3.92%3.98%4.96%4.50%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.16$0.14$0.30
2025$0.00$0.17$0.17$0.18$0.15$0.17$0.16$0.16$0.17$0.16$0.20$0.30$2.00
2024$0.00$0.23$0.20$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.38$2.49
2023$0.00$0.15$0.14$0.17$0.14$0.22$0.15$0.21$0.22$0.19$0.22$0.44$2.26
2022$0.12$0.31$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.11%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.11%11 окт. 2022 г.719 окт. 2022 г.627 окт. 2022 г.13
-0.09%14 мар. 2023 г.114 мар. 2023 г.115 мар. 2023 г.2
-0.07%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-0.07%27 мар. 2023 г.329 мар. 2023 г.44 апр. 2023 г.7
-0.07%27 дек. 2022 г.127 дек. 2022 г.229 дек. 2022 г.3

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...