PortfoliosLab logo
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US T...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US09789C7882

CUSIP

09789C788

Эмитент

BondBloxx

Дата выпуска

13 сент. 2022 г.

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index

Домашняя страница

bondbloxxetf.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия XHLF составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии XHLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XHLF: 0.03%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.77%
42.75%
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) показал доход в 1.36% с начала года и 4.98% за последние 12 месяцев.


XHLF

С начала года

1.36%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.19%

1 год

4.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-5.31%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

-4.21%

1 год

10.59%

5 лет

14.55%

10 лет

10.23%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью XHLF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%0.31%0.36%0.34%1.36%
20240.34%0.36%0.38%0.34%0.47%0.42%0.48%0.60%0.51%0.24%0.35%0.45%5.05%
20230.27%0.26%0.56%0.25%0.27%0.38%0.36%0.51%0.38%0.45%0.57%0.54%4.91%
20220.15%0.07%0.28%0.46%0.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг XHLF составляет 100, что ставит его в топ 0% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности XHLF, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа XHLF, с текущим значением в 12.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XHLF: 12.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Сортино XHLF, с текущим значением в 37.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XHLF: 37.10
^GSPC: 0.79
Коэффициент Омега XHLF, с текущим значением в 8.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XHLF: 8.07
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара XHLF, с текущим значением в 83.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XHLF: 83.65
^GSPC: 0.49
Коэффициент Мартина XHLF, с текущим значением в 470.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XHLF: 470.09
^GSPC: 1.94

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 12.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.02
0.47
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$2.36$2.49$2.26$0.43

Дивидендный доход

4.69%4.96%4.50%0.86%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.17$0.17$0.18$0.52
2024$0.00$0.23$0.20$0.22$0.21$0.22$0.21$0.21$0.21$0.20$0.20$0.38$2.49
2023$0.00$0.15$0.14$0.17$0.14$0.22$0.15$0.21$0.22$0.19$0.22$0.44$2.26
2022$0.12$0.31$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-9.36%
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF показал максимальную просадку в 0.11%, зарегистрированную 19 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 6 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.11%11 окт. 2022 г.719 окт. 2022 г.627 окт. 2022 г.13
-0.09%14 мар. 2023 г.114 мар. 2023 г.115 мар. 2023 г.2
-0.07%27 дек. 2022 г.127 дек. 2022 г.229 дек. 2022 г.3
-0.07%20 мар. 2023 г.221 мар. 2023 г.223 мар. 2023 г.4
-0.07%27 мар. 2023 г.329 мар. 2023 г.44 апр. 2023 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF составляет 0.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11%
14.10%
XHLF (BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)