Сравнение XHLF с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
XHLF и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или BIL.
Основные характеристики
| XHLF | BIL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.55% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 5.30% |
| Коэф-т Шарпа | 12.03 | 20.60 |
| Коэф-т Сортино | 34.39 | 338.80 |
| Коэф-т Омега | 7.62 | 240.57 |
| Коэф-т Кальмара | 89.91 | 489.15 |
| Коэф-т Мартина | 445.64 | 5,520.34 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 0.26% |
| Макс. просадка | -0.11% | -0.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и BIL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и BIL
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHLF показывает доходность 4.37%, а BIL немного выше – 4.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и BIL
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и BIL
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности BIL в 5.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.09% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.15% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и BIL
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и BIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и BIL
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.12% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.