Сравнение XHLF с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
XHLF и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или SGOV.
Основные характеристики
| XHLF | SGOV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 4.62% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 5.38% |
| Коэф-т Шарпа | 11.85 | 21.93 |
| Коэф-т Сортино | 33.72 | 527.74 |
| Коэф-т Омега | 7.39 | 528.74 |
| Коэф-т Кальмара | 88.86 | 541.76 |
| Коэф-т Мартина | 438.06 | 8,600.11 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.00% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 0.25% |
| Макс. просадка | -0.11% | -0.03% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и SGOV составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SGOV
С начала года, XHLF показывает доходность 4.37%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SGOV
И XHLF, и SGOV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SGOV
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SGOV в 5.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.09% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 5.24% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SGOV
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SGOV
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.13% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.