Сравнение XHLF с VGUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS).
XHLF и VGUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VGUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Short Treasury Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и VGUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и VGUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 3.79% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 0.81% | 3.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHLF показывает доходность 0.78%, а VGUS немного выше – 0.81%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и VGUS
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGUS в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XHLF vs. VGUS — Ранг доходности на риск
XHLF
VGUS
Сравнение XHLF c VGUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | VGUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | 11.35 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | 31.25 | +8.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 8.62 | +1.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | 55.06 | +44.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | 366.79 | +238.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | 11.35 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 11.76 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и VGUS составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и VGUS
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VGUS в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | 3.62% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и VGUS
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что больше максимальной просадки VGUS в -0.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и VGUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -0.07% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -0.07% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и VGUS
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) имеет более высокую волатильность в 0.09% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Treasury ETF (VGUS) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XHLF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | VGUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 0.07% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 0.16% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 0.35% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.35% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 0.35% | +0.07% |