Сравнение XHLF с LADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR).
XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XHLF и LADR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XHLF и LADR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 4.21% | 5.04% | 4.90% | 0.96% |
LADR Ladder Capital Corp | -9.44% | 6.69% | 5.53% | 25.22% | -4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -9.44%.
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LADR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -9.44%
- 6 месяцев
- -6.46%
- 1 год
- -7.06%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 6.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XHLF vs. LADR — Ранг доходности на риск
XHLF
LADR
Сравнение XHLF c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XHLF | LADR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.09 | -0.35 | +12.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 39.75 | -0.33 | +40.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 9.67 | 0.96 | +8.72 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 99.61 | -0.49 | +100.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 605.40 | -1.05 | +606.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XHLF | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09 | -0.35 | +12.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.18 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.74 | 0.09 | +10.65 |
Корреляция
Корреляция между XHLF и LADR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и LADR
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LADR в 9.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 9.47% | 8.37% | 8.22% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 9.37% | 17.91% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и LADR
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и LADR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XHLF | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.11% | -81.63% | +81.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -14.68% | +14.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.59% | +13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -18.43% | +18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 6.80% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и LADR
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XHLF | LADR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.09% | 5.34% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.21% | 14.10% | -13.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33% | 20.41% | -20.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.42% | 25.01% | -24.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.42% | 48.27% | -47.85% |