PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с LADR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XHLF и LADR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHLF и LADR


2026 (YTD)2025202420232022
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
0.78%4.21%5.04%4.90%0.96%
LADR
Ladder Capital Corp
-9.44%6.69%5.53%25.22%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, XHLF показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у LADR с доходностью -9.44%.


XHLF

1 день
0.01%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.76%
1 год
3.95%
3 года*
4.61%
5 лет*
10 лет*

LADR

1 день
-0.51%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-9.44%
6 месяцев
-6.46%
1 год
-7.06%
3 года*
9.80%
5 лет*
4.43%
10 лет*
6.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF

Ladder Capital Corp

Доходность на риск

XHLF vs. LADR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XHLF
Ранг доходности на риск XHLF: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHLF: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHLF: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHLF: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHLF: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHLF: 100100
Ранг коэф-та Мартина

LADR
Ранг доходности на риск LADR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LADR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LADR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LADR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LADR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LADR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHLF c LADR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XHLFLADRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.09

-0.35

+12.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

39.75

-0.33

+40.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

9.67

0.96

+8.72

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

99.61

-0.49

+100.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

605.40

-1.05

+606.45

XHLF vs. LADR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 12.09, что выше коэффициента Шарпа LADR равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и LADR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XHLFLADRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09

-0.35

+12.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

10.74

0.09

+10.65

Корреляция

Корреляция между XHLF и LADR составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и LADR

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности LADR в 9.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
3.88%3.98%4.96%4.50%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LADR
Ladder Capital Corp
9.47%8.37%8.22%7.99%8.76%6.67%9.61%7.54%9.92%8.91%9.37%17.91%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и LADR

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и LADR.


Загрузка...

Показатели просадок


XHLFLADRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.11%

-81.63%

+81.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-14.68%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.59%

+13.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-18.43%

+18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

6.80%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и LADR

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.09%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XHLFLADRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.09%

5.34%

-5.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.21%

14.10%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33%

20.41%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.42%

25.01%

-24.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.42%

48.27%

-47.85%