Сравнение XHLF с LADR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR).
XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или LADR.
Основные характеристики
| XHLF | LADR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 7.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 19.98% |
| Коэф-т Шарпа | 11.93 | 0.87 |
| Коэф-т Сортино | 34.13 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 7.57 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 89.21 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 442.17 | 3.87 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 5.19% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 23.04% |
| Макс. просадка | -0.11% | -81.63% |
| Текущая просадка | -0.02% | -8.94% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и LADR составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и LADR
С начала года, XHLF показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у LADR с доходностью 7.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c LADR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Ladder Capital Corp (LADR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и LADR
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности LADR в 7.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LADR Ladder Capital Corp | 7.91% | 7.99% | 8.76% | 6.67% | 9.61% | 7.54% | 9.92% | 8.91% | 10.53% | 17.91% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и LADR
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки LADR в -81.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и LADR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и LADR
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.12%, в то время как у Ladder Capital Corp (LADR) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LADR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.