Сравнение XHLF с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
XHLF и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или SPBO.
Основные характеристики
| XHLF | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.37% | 3.13% |
| Дох-ть за 1 год | 5.31% | 11.01% |
| Коэф-т Шарпа | 11.85 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 33.72 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 7.39 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 88.86 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 438.06 | 7.33 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 6.27% |
| Макс. просадка | -0.11% | -22.04% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.04% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и SPBO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SPBO
С начала года, XHLF показывает доходность 4.37%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 3.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SPBO
И XHLF, и SPBO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SPBO
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности SPBO в 5.20%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.09% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.20% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SPBO
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SPBO
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.13%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.