Сравнение XTEN с THTA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA).
XTEN и THTA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. THTA - это активно управляемый фонд от SoFi. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XTEN и THTA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 7.79% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 4.64% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 4.64%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и THTA
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THTA в 0.49%.
Доходность на риск
XTEN vs. THTA — Ранг доходности на риск
XTEN
THTA
Сравнение XTEN c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.26 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.11 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.95 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.23 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.46 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.26 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.04 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и THTA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и THTA
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности THTA в 11.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.57% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и THTA
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и THTA.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -31.41% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -30.83% | +25.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -8.73% | +5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -7.51% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 15.68% | -13.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и THTA
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.72% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 5.40% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 29.10% | -21.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 20.96% | -11.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 20.96% | -11.27% |