PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XTEN с TAXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX).

XTEN и TAXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XTEN и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XTEN и TAXX

2026 (YTD)20252024
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		-0.18%7.37%0.73%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 0.43%.

XTEN

1 день
-0.08%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.02%
1 год
2.09%
3 года*
1.29%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с FBNDXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с XHLFXTEN с TLHXTEN с USFR
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с STAX

Сравнение комиссий XTEN и TAXX

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Доходность на риск

XTEN vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTENTAXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

2.00

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

2.77

-2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

4.33

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

13.71

-12.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTEN vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTENTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

2.00

-1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

2.56

-2.40

Корреляция

Корреляция между XTEN и TAXX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и TAXX

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности TAXX в 3.62%

TTM2025202420232022
XTEN
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.25%4.05%4.21%3.71%1.04%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XTEN и TAXX

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и TAXX.

Загрузка...

Показатели просадок

XTENTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-0.91%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-0.91%

-4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-0.64%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-0.15%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

0.29%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и TAXX

Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XTENTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

0.43%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.29%

0.89%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

1.91%

+5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.69%

1.62%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.69%

1.62%

+8.07%