PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XTEN с TAXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XTEN с TAXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XTEN (BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF) and TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) are both exchange-traded funds - XTEN is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index, while TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx. XTEN is passively managed, while TAXX is actively managed. Over the past year, XTEN returned 3.84% vs 3.92% for TAXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XTEN charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for TAXX.

Доходность

Сравнение доходности XTEN и TAXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XTEN показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у TAXX с доходностью 1.11%.

XTEN

1 день
0.18%
1 месяц
0.14%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.69%
1 год
3.84%
3 года*
1.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XTEN и TAXX

2026 (YTD)20252024
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		-0.36%7.37%0.73%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%

Correlation

The correlation between XTEN and TAXX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.51

Over the past year, the correlation between XTEN and TAXX has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Часто сравнивают с XTEN:
XTEN с XTWOXTEN с XHLFXTEN с FBNDXTEN с IUSBXTEN с BIVXTEN с TLHXTEN с VCRM
Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с STAXTAXX с FLTR

Доходность на риск

XTEN vs. TAXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XTEN
Ранг доходности на риск XTEN: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTEN: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTEN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTEN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTEN: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTEN: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XTEN c TAXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XTENTAXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.61
2.33

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
3.44

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.59

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

4.45

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

13.54

-11.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XTEN vs. TAXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XTEN на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TAXX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XTEN и TAXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XTENTAXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.33

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

2.60

-2.45

Просадки

Сравнение просадок XTEN и TAXX

Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки TAXX в -0.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и TAXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTENTAXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.86%

-0.91%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-0.88%

-4.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

0.00%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.03%

-0.17%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.29%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности XTEN и TAXX

BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTENTAXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

0.34%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

0.84%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.41%

1.69%

+4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

1.59%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

1.59%

+7.97%

Сравнение комиссий XTEN и TAXX

XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TAXX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XTEN и TAXX

Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TAXX в 3.50%

ПозицияTTM2025202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%
XTEN
BondBloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF		4.39%4.05%4.21%3.71%1.04%

Часто задаваемые вопросы

XTEN and TAXX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XTEN has higher volatility (2.04%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, XTEN dropped -13.86% vs TAXX's -0.91%.

On 1-year performance, TAXX leads with 3.92% vs 3.84% for XTEN. On fees, XTEN is cheaper at 0.07% per year. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TAXX has performed better with a 3.92% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTEN is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

XTEN has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 3.50% for TAXX.

XTEN is categorized as Government Bonds, while TAXX is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.07% for XTEN and 0.35% for TAXX.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XTEN и TAXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор