PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAXX с UYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с UYLD

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD).

TAXX и UYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAXX или UYLD.

Корреляция

Корреляция между TAXX и UYLD составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и UYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAXX:

2.75

UYLD:

7.78

Коэф-т Сортино

TAXX:

3.84

UYLD:

15.57

Коэф-т Омега

TAXX:

1.63

UYLD:

3.50

Коэф-т Кальмара

TAXX:

4.75

UYLD:

32.97

Коэф-т Мартина

TAXX:

19.55

UYLD:

175.79

Индекс Язвы

TAXX:

0.22%

UYLD:

0.04%

Дневная вол-ть

TAXX:

1.56%

UYLD:

0.79%

Макс. просадка

TAXX:

-0.91%

UYLD:

-0.41%

Текущая просадка

TAXX:

-0.08%

UYLD:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у UYLD с доходностью 1.73%.

TAXX

С начала года

1.13%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.49%

1 год

4.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UYLD

С начала года

1.73%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAXX и UYLD

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UYLD в 0.29%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAXX и UYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг риск-скорректированной доходности TAXX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
UYLD
Ранг риск-скорректированной доходности UYLD, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAXX c UYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа UYLD равного 7.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и UYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и UYLD

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности UYLD в 5.62%

TTM202420232022
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%2.71%0.00%0.00%
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		5.62%5.52%5.92%0.75%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и UYLD

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки UYLD в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и UYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и UYLD

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.50% по сравнению с Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...