PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с PGHY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and PGHY (Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while PGHY is a High Yield Bonds fund tracking the DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. TAXX is actively managed, while PGHY is passively managed. Over the past year, TAXX returned 3.90% vs 7.33% for PGHY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 1.92%.

TAXX

1 день
-0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGHY

1 день
-0.65%
1 месяц
-0.41%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.41%
1 год
7.33%
3 года*
8.62%
5 лет*
4.47%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и PGHY

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.07%4.52%3.51%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		1.92%8.88%5.30%

Correlation

The correlation between TAXX and PGHY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.25

Сравнение распределения секторов TAXX и PGHY

Секторы
TAXX
PGHY

Финансовые услуги

0.1%
8.8%

Потребительский циклический сектор

0.1%
5.7%

Промышленность

0.1%
3.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
6.2%

Сырьевые материалы

-

5.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

2.5%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

TAXX
0.1%
PGHY
8.8%

Потребительский циклический сектор

TAXX
0.1%
PGHY
5.7%

Промышленность

TAXX
0.1%
PGHY
3.5%

Коммуникационные услуги

TAXX
0.0%
PGHY
6.2%

Сырьевые материалы

TAXX

-

PGHY
5.6%

Потребительский защитный сектор

TAXX

-

PGHY
1.4%

Энергетика

TAXX

-

PGHY
3.6%

Здравоохранение

TAXX

-

PGHY
2.5%

Недвижимость

TAXX

-

PGHY
0.5%

Технологии

TAXX

-

PGHY
1.7%

Коммунальные услуги

TAXX

-

PGHY
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с STAXTAXX с FLTRTAXX с JPST
Часто сравнивают с PGHY:
PGHY с AGGYPGHY с HYEMPGHY с EMCBPGHY с BSJSPGHY с PICBPGHY с BSJOPGHY с HYDB

Доходность на риск

TAXX vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXPGHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.46

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.22

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.26

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.43

2.42

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.47

9.37

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.46

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.59

0.60

+1.99

Просадки

Сравнение просадок TAXX и PGHY

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и PGHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-20.50%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-3.04%

+2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.05%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-1.64%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.78%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и PGHY

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.33%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

1.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

3.72%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

5.05%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

5.45%

-3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

7.05%

-5.46%

Сравнение комиссий TAXX и PGHY

И TAXX, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и PGHY

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PGHY в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.13%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and PGHY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGHY has higher volatility (1.99%) compared to TAXX (0.33%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs PGHY's -20.50%.

On 1-year performance, PGHY leads with 7.33% vs 3.90% for TAXX. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, TAXX has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PGHY has performed better with a 7.33% return vs 3.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TAXX and PGHY have the same expense ratio: 0.35% per year.

PGHY has the higher dividend yield at 7.13%, compared with 3.50% for TAXX.

TAXX is categorized as Municipal Bonds, while PGHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: BondBloxx and Invesco.

TAXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и PGHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор