PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TAXX с PGHY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TAXX и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и PGHY


Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAXX показывает доходность 0.49%, а PGHY немного ниже – 0.48%.


TAXX

1 день
0.06%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.28%
1 год
3.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PGHY

1 день
0.51%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.92%
1 год
6.66%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.34%
10 лет*
4.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий TAXX и PGHY

И TAXX, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.


Доходность на риск

TAXX vs. PGHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9090
Ранг коэф-та Мартина

PGHY
Ранг доходности на риск PGHY: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGHY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TAXXPGHYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.11

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.64

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.22

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.23

1.51

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

6.65

+6.67

TAXX vs. PGHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TAXXPGHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.11

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.59

+1.99

Корреляция

Корреляция между TAXX и PGHY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и PGHY

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PGHY в 7.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
3.61%3.72%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF
7.16%7.24%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и PGHY

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и PGHY.


Загрузка...

Показатели просадок


TAXXPGHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-20.50%

+19.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-3.57%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-1.33%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-1.66%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.98%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и PGHY

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TAXXPGHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

2.08%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

3.39%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

6.01%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

5.33%

-3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

7.03%

-5.41%