PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TAXX с PGHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с PGHY

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY).

TAXX и PGHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. PGHY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Global Short Maturity High Yield Bond Index. Фонд был запущен 20 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAXX или PGHY.

Корреляция

Корреляция между TAXX и PGHY составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и PGHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TAXX:

2.72

PGHY:

1.44

Коэф-т Сортино

TAXX:

3.74

PGHY:

2.13

Коэф-т Омега

TAXX:

1.61

PGHY:

1.31

Коэф-т Кальмара

TAXX:

4.64

PGHY:

1.77

Коэф-т Мартина

TAXX:

19.06

PGHY:

9.38

Индекс Язвы

TAXX:

0.22%

PGHY:

0.95%

Дневная вол-ть

TAXX:

1.57%

PGHY:

6.08%

Макс. просадка

TAXX:

-0.91%

PGHY:

-20.50%

Текущая просадка

TAXX:

-0.13%

PGHY:

-0.21%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у PGHY с доходностью 3.10%.

TAXX

С начала года

1.08%

1 месяц

0.78%

6 месяцев

1.51%

1 год

4.23%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PGHY

С начала года

3.10%

1 месяц

3.90%

6 месяцев

2.34%

1 год

8.70%

5 лет

5.89%

10 лет

4.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TAXX и PGHY

И TAXX, и PGHY имеют комиссию равную 0.35%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TAXX и PGHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг риск-скорректированной доходности TAXX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAXX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
PGHY
Ранг риск-скорректированной доходности PGHY, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGHY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGHY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TAXX c PGHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PGHY равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и PGHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и PGHY

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности PGHY в 7.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.61%2.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGHY
Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF		7.41%7.49%7.87%5.12%5.17%5.45%5.32%5.45%5.52%6.26%4.60%4.41%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и PGHY

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки PGHY в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и PGHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и PGHY

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Invesco Global Short Term High Yield Bond ETF (PGHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...