Сравнение TAXX с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
TAXX и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 3.51% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 4.10% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и BOXX
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BOXX в 0.19%.
Доходность на риск
TAXX vs. BOXX — Ранг доходности на риск
TAXX
BOXX
Сравнение TAXX c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 12.86 | -10.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 36.75 | -33.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 9.21 | -7.70 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 61.54 | -57.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 571.35 | -557.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 12.86 | -10.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 12.97 | -10.40 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и BOXX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и BOXX
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и BOXX
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.12% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.07% | -0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.07% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.01% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и BOXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.15% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.25% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 0.33% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.37% | +1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 0.37% | +1.25% |