Сравнение TAXX с JPST
TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and JPST (JPMorgan Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - TAXX is a Municipal Bonds fund actively managed by BondBloxx, while JPST is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, TAXX returned 3.71% vs 4.17% for JPST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.18%/yr for JPST.
Доходность
Сравнение доходности TAXX и JPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 1.58%.
TAXX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.38%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.58%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 5.17%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TAXX и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 1.38% | 4.52% | 3.36% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 1.58% | 4.99% | 4.53% |
Correlation
The correlation between TAXX and JPST is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAXX vs. JPST — Ранг доходности на риск
TAXX
JPST
Сравнение TAXX c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXX | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 3.66 | -2.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 28.19 | -23.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.81 | 134.29 | -121.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAXX и JPST
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и JPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAXX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -3.28% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -0.15% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.08% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.03% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и JPST
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAXX | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.19% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.38% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 0.55% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.58% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 0.93% | +0.66% |
Сравнение комиссий TAXX и JPST
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и JPST
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности JPST в 4.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.25% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.49% | 3.72% | 2.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TAXX and JPST have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAXX has higher volatility (0.33%) compared to JPST (0.19%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs JPST's -3.28%.
On 1-year performance, JPST leads with 4.17% vs 3.71% for TAXX. On fees, JPST is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPST has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JPST has performed better with a 4.17% return vs 3.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JPST is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.
JPST has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 3.49% for TAXX.
TAXX is categorized as Municipal Bonds, while JPST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: BondBloxx and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.18% for JPST.
JPST currently has the higher Sharpe Ratio (7.67 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAXX и JPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор