Сравнение TAXX с GUMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI).
TAXX и GUMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. GUMI - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TAXX и GUMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAXX и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 0.43% | 4.52% | 1.89% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 0.67% | 3.39% | 1.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 0.67%.
TAXX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 3.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAXX и GUMI
TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Доходность на риск
TAXX vs. GUMI — Ранг доходности на риск
TAXX
GUMI
Сравнение TAXX c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAXX | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.00 | 2.82 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.77 | 4.39 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.62 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 6.88 | -2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.71 | 29.42 | -15.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAXX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.82 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.56 | 3.32 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между TAXX и GUMI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAXX и GUMI
Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GUMI в 2.81%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TAXX Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF | 3.62% | 3.72% | 2.70% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.81% | 2.95% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок TAXX и GUMI
Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и GUMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAXX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -0.48% | -0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.91% | -0.48% | -0.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.04% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.15% | -0.05% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.11% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAXX и GUMI
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) имеет более высокую волатильность в 0.43% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что TAXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAXX | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.18% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 1.15% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.01% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.62% | 1.01% | +0.61% |