- Эмитент
- BondBloxx
- Дата выпуска
- 14 мар. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $286M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 40K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.04M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции TAXX — $50.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) показал доход в 1.32% с начала года и 2.90% за последние 12 месяцев.
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.32%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность TAXX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении TAXX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.47% | 0.60% | -0.74% | 0.29% | 0.42% | 0.28% | -0.27% | 0.25% | 1.32% | ||||
| 2025 | 0.55% | 0.46% | -0.03% | 0.13% | 0.45% | 1.32% | -0.29% | 0.60% | 0.46% | 0.03% | 0.28% | 0.47% | 4.52% |
| 2024 | -0.14% | -0.11% | 0.36% | 0.63% | 0.95% | 0.78% | 0.50% | -0.24% | 0.57% | 0.00% | 3.36% |
Метрики бенчмарка
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF has an annualized alpha of 3.66%, beta of 0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2024.
- This ETF captured 11.13% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -2.78%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.66%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 11.13%
- Участие в снижении
- -2.78%
Комиссия
Комиссия TAXX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TAXX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 83% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAXX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.30 | 2.50 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.07 | 10.58 | +0.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.74 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.74 | $1.89 | $1.36 |
Дивидендный доход | 3.46% | 3.72% | 2.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.18 | $0.16 | $0.06 | $0.10 | $0.15 | $0.13 | $0.16 | $0.94 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.37 | $1.89 |
| 2024 | $0.15 | $0.17 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.29 | $1.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF показал максимальную просадку в 0.91%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF составляет 0.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.91%апр. 2025 г. | 4d | 1mo 4d | 1mo 8dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.88%март 2026 г. | 25d | 2mo 6d | 3mo 1dмарт 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-0.63%июль 2025 г. | 1d | 1mo 8d | 1mo 8dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
-0.59%апр. 2024 г. | 20d | 23d | 1mo 13dмарт 2024 г. - май 2024 г. | — |
-0.46%авг. 2025 г. | 1d | 16d | 16dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| TAXX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.91% | -56.78% | +55.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.88% | -9.10% | +8.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.17% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -10.69% | +10.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 2.14% | -1.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TAXX
Добавьте Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TAXX