PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX)
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент
BondBloxx
Дата выпуска
14 мар. 2024 г.
Категория
Municipal Bonds
С использованием кредитного плеча
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) показал доход в 0.43% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев.


Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 14 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.

Исторически 81% месяцев были с положительной доходностью, а 19% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении TAXX закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 30 июн. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.47%0.60%-0.74%0.09%0.43%
20250.55%0.46%-0.03%0.13%0.45%1.32%-0.29%0.60%0.46%0.03%0.28%0.47%4.52%
20240.01%-0.11%0.36%0.63%0.95%0.78%0.50%-0.24%0.57%0.00%3.51%

Метрики бенчмарка

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF: годовая альфа составляет 4.02%, бета — 0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 15.03.2024.

  • Этот ETF участвовал в 14.46% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -2.91%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
  • Бета 0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
  • R² 0.01 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Альфа
4.02%
Бета
0.01
0.01
Участие в росте
14.46%
Участие в снижении
-2.91%

Комиссия

Комиссия TAXX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


Доходность на риск

Ранг доходности на риск

TAXX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.


Ранг доходности на риск TAXX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


TAXXБенчмаркDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

0.92

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.41

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.21

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

1.41

+2.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

6.61

+7.10

Изучите показатели доходности на риск для TAXX в деталях

Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.83 на акцию.


2.80%3.00%3.20%3.40%3.60%3.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024
Дивиденд$1.83$1.89$1.36

Дивидендный доход

3.62%3.72%2.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.18$0.16$0.06$0.40
2025$0.00$0.15$0.14$0.16$0.15$0.16$0.15$0.16$0.15$0.15$0.14$0.37$1.89
2024$0.15$0.17$0.14$0.16$0.15$0.15$0.15$0.29$1.36

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF показал максимальную просадку в 0.91%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF составляет 0.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-0.91%7 апр. 2025 г.511 апр. 2025 г.2315 мая 2025 г.28
-0.88%2 мар. 2026 г.2027 мар. 2026 г.
-0.63%1 июл. 2025 г.11 июл. 2025 г.278 авг. 2025 г.28
-0.59%21 мар. 2024 г.1410 апр. 2024 г.173 мая 2024 г.31
-0.46%20 авг. 2025 г.120 авг. 2025 г.115 сент. 2025 г.12

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...