PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с STAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TAXX с STAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX).

TAXX и STAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAXX - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г.. STAX - это активно управляемый фонд от Macquarie. Фонд был запущен 28 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TAXX и STAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAXX и STAX

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		0.43%4.52%3.51%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		0.58%4.12%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у STAX с доходностью 0.58%.

TAXX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STAX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с UYLDTAXX с BOXXTAXX с PGHYTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с FLTRTAXX с JPST
Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с SGOVSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEBSTAX с VTES

Сравнение комиссий TAXX и STAX

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.

TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Доходность на риск

TAXX vs. STAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c STAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.00

2.59

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

3.37

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.69

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.33

2.69

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.71

9.76

+3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. STAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STAX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и STAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.59

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.56

2.68

-0.12

Корреляция

Корреляция между TAXX и STAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и STAX

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности STAX в 3.21%

TTM20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.62%3.72%2.70%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%

Просадки

Сравнение просадок TAXX и STAX

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и STAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TAXXSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.78%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.15%

-0.21%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.39%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и STAX

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.43%, в то время как у Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) волатильность равна 0.51%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAXXSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.51%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

0.71%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91%

1.43%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.62%

1.40%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.62%

1.40%

+0.22%