PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAXX с STAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TAXX с STAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TAXX (Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF) and STAX (Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, TAXX returned 3.92% vs 4.14% for STAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TAXX charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for STAX.

Доходность

Сравнение доходности TAXX и STAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TAXX показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у STAX с доходностью 1.19%.

TAXX

1 день
0.07%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

STAX

1 день
0.26%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TAXX и STAX

2026 (YTD)20252024
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		1.11%4.52%3.51%
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		1.19%4.12%2.50%

Correlation

The correlation between TAXX and STAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.53

The correlation between TAXX and STAX shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF

Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF

Часто сравнивают с TAXX:
TAXX с BOXXTAXX с UYLDTAXX с GUMITAXX с HYMUTAXX с PGHYTAXX с FLTRTAXX с JPST
Часто сравнивают с STAX:
STAX с NTAUXSTAX с SGOVSTAX с PWERSTAX с BILDSTAX с ZTAXSTAX с FUMBSTAX с VTEB

Доходность на риск

TAXX vs. STAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAXX
Ранг доходности на риск TAXX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAXX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAXX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAXX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAXX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAXX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
STAX
Ранг доходности на риск STAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STAX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STAX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAXX c STAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) и Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAXXSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
4.01

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
6.57

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

2.06

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.45

3.95

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.54

12.57

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAXX vs. STAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAXX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа STAX равного 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAXX и STAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAXXSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

4.01

-1.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

2.70

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TAXX и STAX

Максимальная просадка TAXX за все время составила -0.91%, что меньше максимальной просадки STAX в -1.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAXX и STAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TAXXSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.91%

-1.42%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-1.05%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.17%

-0.23%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.33%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TAXX и STAX

Текущая волатильность для Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF (TAXX) составляет 0.34%, в то время как у Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF (STAX) волатильность равна 0.43%. Это указывает на то, что TAXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TAXXSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.34%

0.43%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.83%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69%

1.04%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.39%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

1.39%

+0.20%

Сравнение комиссий TAXX и STAX

TAXX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии STAX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAXX и STAX

Дивидендная доходность TAXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности STAX в 3.21%

ПозицияTTM20252024
STAX
Macquarie Tax-Free USA Short Term ETF		3.21%3.16%3.43%
TAXX
Bondbloxx IR+M Tax-Aware Short Duration ETF		3.50%3.72%2.70%

Часто задаваемые вопросы

TAXX and STAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STAX has higher volatility (0.43%) compared to TAXX (0.34%). In terms of maximum drawdown, TAXX dropped -0.91% vs STAX's -1.42%.

On 1-year performance, STAX leads with 4.14% vs 3.92% for TAXX. On fees, STAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STAX has performed better with a 4.14% return vs 3.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for TAXX.

TAXX has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.21% for STAX.

They also come from different issuers: BondBloxx and Macquarie. Their fees differ too: 0.35% for TAXX and 0.29% for STAX.

STAX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TAXX и STAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор