Сравнение XTEN с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
XTEN и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XTEN и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.11% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.29% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%.
XTEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и SPTS
XTEN берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XTEN vs. SPTS — Ранг доходности на риск
XTEN
SPTS
Сравнение XTEN c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 2.58 | -2.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 4.09 | -3.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.64 | -4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | 17.61 | -16.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 2.58 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и SPTS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и SPTS
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SPTS в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.22% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.97% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и SPTS
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -5.83% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -0.84% | -4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -0.43% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -1.74% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.22% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и SPTS
Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что XTEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.50% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 0.88% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 1.49% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.98% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.70% | 1.73% | +7.97% |