Сравнение XTEN с BNDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD).
XTEN и BNDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BNDD - это активно управляемый фонд от Quadratic. Фонд был запущен 16 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности XTEN и BNDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XTEN и BNDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.18% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.43% | -8.17% | -6.65% | 4.02% | -4.60% |
Доходность по периодам
С начала года, XTEN показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у BNDD с доходностью 3.43%.
XTEN
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.09%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 3.43%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- -4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XTEN и BNDD
XTEN берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BNDD в 1.04%.
Доходность на риск
XTEN vs. BNDD — Ранг доходности на риск
XTEN
BNDD
Сравнение XTEN c BNDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) и Quadratic Deflation ETF (BNDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XTEN | BNDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | -0.49 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.58 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.93 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.45 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | -0.68 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | -0.49 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.35 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между XTEN и BNDD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XTEN и BNDD
Дивидендная доходность XTEN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности BNDD в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.25% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 3.63% | 3.82% | 3.85% | 4.30% | 43.17% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XTEN и BNDD
Максимальная просадка XTEN за все время составила -13.86%, что меньше максимальной просадки BNDD в -30.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XTEN и BNDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| XTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.86% | -30.87% | +17.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.27% | -10.93% | +5.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -27.13% | +23.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -19.04% | +14.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 7.27% | -5.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XTEN и BNDD
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) составляет 2.54%, в то время как у Quadratic Deflation ETF (BNDD) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что XTEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XTEN | BNDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.47% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.29% | 8.07% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.14% | 12.39% | -5.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.69% | 13.55% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.69% | 13.55% | -3.86% |