PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XT с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XT с TRFM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both Technology Equities funds - XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net) while TRFM tracks the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, XT returned 17.06%/yr vs 27.96%/yr for TRFM. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. XT charges 0.46%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности XT и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность 18.04%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 27.03%.

XT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.53%
6 месяцев
15.67%
С начала года
18.04%
1 год
34.68%
3 года*
17.06%
5 лет*
6.95%
10 лет*
13.95%
Всё время*
12.51%

TRFM

1 день
-1.21%
1 месяц
-2.33%
6 месяцев
26.71%
С начала года
27.03%
1 год
38.01%
3 года*
27.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TRFM

AAM Transformers ETF
$1.77M$2.21M$2.00M

XT

iShares Future Exponential Technologies ETF
$7.52M$6.70M$7.83M

Сравнение доходности по годам XT и TRFM

2026 (YTD)2025202420232022
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		18.04%26.28%0.29%27.02%-2.38%
TRFM
AAM Transformers ETF		27.03%25.76%19.96%44.71%-9.92%

Correlation

The correlation between XT and TRFM is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between XT and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XT и TRFM

Секторы
XT
TRFM

Технологии

42.9%
54.7%

Здравоохранение

28.5%
0.2%

Промышленность

8.0%
20.7%

Потребительский циклический сектор

6.7%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.7%

Финансовые услуги

3.2%
1.8%

Сырьевые материалы

1.5%
0.5%

Энергетика

0.1%
3.5%

Недвижимость

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.2%

Технологии

XT
42.9%
TRFM
54.7%

Здравоохранение

XT
28.5%
TRFM
0.2%

Промышленность

XT
8.0%
TRFM
20.7%

Потребительский циклический сектор

XT
6.7%
TRFM
5.2%

Коммунальные услуги

XT
4.9%
TRFM
10.8%

Коммуникационные услуги

XT
4.0%
TRFM
4.7%

Финансовые услуги

XT
3.2%
TRFM
1.8%

Сырьевые материалы

XT
1.5%
TRFM
0.5%

Энергетика

XT
0.1%
TRFM
3.5%

Недвижимость

XT
0.0%
TRFM

-

Потребительский защитный сектор

XT
0.0%
TRFM
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Future Exponential Technologies ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с ROBOXT с QQQXT с ROBTXT с QTUM-USD
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с FNGS

Доходность на риск

XT vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XT
Ранг доходности на риск XT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XT c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XTTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.48

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.02

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.94

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

8.38

+3.56

XT vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа TRFM равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XT и TRFM

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что больше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XTTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-28.40%

-6.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-12.99%

+2.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.09%

-28.40%

+6.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-4.18%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.35%

-6.56%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

4.55%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и TRFM

Текущая волатильность для iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) составляет 5.20%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XTTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

8.35%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

21.05%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

25.75%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.11%

27.31%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

27.31%

-7.18%

Сравнение комиссий XT и TRFM

XT берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и TRFM

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.94%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XT and TRFM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRFM has higher volatility (8.35%) compared to XT (5.20%). In terms of maximum drawdown, XT dropped -34.41% vs TRFM's -28.40%.

On 3-year performance, TRFM leads with 27.96% vs 17.06% for XT. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 27.96% return vs 17.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

XT has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.13% for TRFM.

XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net), while TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and AAM. Their fees differ too: 0.46% for XT and 0.49% for TRFM.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XT и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор