PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRFM с ALAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с ALAI

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI).

TRFM и ALAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. ALAI - это активно управляемый фонд от Alger. Фонд был запущен 4 апр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRFM или ALAI.

Корреляция

Корреляция между TRFM и ALAI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFM:

0.52

ALAI:

0.99

Коэф-т Сортино

TRFM:

0.88

ALAI:

1.47

Коэф-т Омега

TRFM:

1.12

ALAI:

1.20

Коэф-т Кальмара

TRFM:

0.53

ALAI:

1.10

Коэф-т Мартина

TRFM:

1.71

ALAI:

3.30

Индекс Язвы

TRFM:

8.74%

ALAI:

9.79%

Дневная вол-ть

TRFM:

29.96%

ALAI:

33.08%

Макс. просадка

TRFM:

-28.40%

ALAI:

-29.36%

Текущая просадка

TRFM:

-5.60%

ALAI:

-6.22%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TRFM показывает доходность 3.87%, а ALAI немного ниже – 3.86%.

TRFM

С начала года

3.87%

1 месяц

21.10%

6 месяцев

1.62%

1 год

15.50%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAI

С начала года

3.86%

1 месяц

25.39%

6 месяцев

4.80%

1 год

32.57%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Сравнение комиссий TRFM и ALAI

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
TRFM
AAM Transformers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFM и ALAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг риск-скорректированной доходности ALAI, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFM c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и ALAI

TRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM2024
TRFM
AAM Transformers ETF		0.00%0.00%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		0.64%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и ALAI

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ALAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и ALAI

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 6.70%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...