PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRFM с ALAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRFM и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.44%
24.16%
TRFM
ALAI

Доходность по периодам


TRFM

С начала года

23.98%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

15.44%

1 год

37.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ALAI

С начала года

N/A

1 месяц

9.03%

6 месяцев

24.16%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


TRFMALAI
Дневная вол-ть20.82%22.63%
Макс. просадка-26.91%-15.99%
Текущая просадка0.00%-0.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRFM и ALAI

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.


ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
График комиссии ALAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии TRFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между TRFM и ALAI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRFM c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRFM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.78
Коэффициент Сортино TRFM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.34
Коэффициент Омега TRFM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара TRFM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.31
Коэффициент Мартина TRFM, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.20
TRFM
ALAI

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и ALAI

Ни TRFM, ни ALAI не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRFM и ALAI

Максимальная просадка TRFM за все время составила -26.91%, что больше максимальной просадки ALAI в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ALAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.23%
TRFM
ALAI

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и ALAI

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 5.95%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
6.60%
TRFM
ALAI