PortfoliosLab logo
Сравнение TRFM с ALAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRFM и ALAI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TRFM и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.15%
23.84%
TRFM
ALAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFM:

0.44

ALAI:

0.90

Коэф-т Сортино

TRFM:

0.80

ALAI:

1.36

Коэф-т Омега

TRFM:

1.11

ALAI:

1.19

Коэф-т Кальмара

TRFM:

0.46

ALAI:

1.00

Коэф-т Мартина

TRFM:

1.50

ALAI:

3.05

Индекс Язвы

TRFM:

8.61%

ALAI:

9.61%

Дневная вол-ть

TRFM:

29.54%

ALAI:

32.58%

Макс. просадка

TRFM:

-28.40%

ALAI:

-29.36%

Текущая просадка

TRFM:

-12.64%

ALAI:

-14.92%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность -3.88%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью -5.78%.


TRFM

С начала года

-3.88%

1 месяц

20.24%

6 месяцев

1.46%

1 год

9.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALAI

С начала года

-5.78%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

2.61%

1 год

24.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRFM и ALAI

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFM и ALAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TRFM
Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

ALAI
Ранг риск-скорректированной доходности ALAI, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALAI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFM c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа ALAI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30Fri 02May 04Tue 06
0.44
0.90
TRFM
ALAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и ALAI

TRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.


TTM2024
TRFM
AAM Transformers ETF
0.00%0.00%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF
0.70%0.66%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и ALAI

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ALAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.64%
-14.92%
TRFM
ALAI

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и ALAI

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 15.05%, в то время как у Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.05%
16.59%
TRFM
ALAI