PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с ALAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с ALAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both Technology Equities funds. TRFM is passively managed, while ALAI is actively managed. Over the past year, TRFM returned 53.69% vs 63.92% for ALAI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и ALAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у ALAI с доходностью 27.17%.

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

ALAI

1 день
-1.25%
1 месяц
13.53%
С начала года
27.17%
6 месяцев
26.74%
1 год
63.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и ALAI

2026 (YTD)20252024
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%14.60%
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		27.17%39.81%31.43%

Correlation

The correlation between TRFM and ALAI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

0.85

The correlation between TRFM and ALAI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и ALAI

Секторы
TRFM
ALAI

Технологии

53.3%
55.9%

Потребительский циклический сектор

17.7%
13.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
20.1%

Промышленность

7.2%
3.2%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%
2.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%
2.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
ALAI
55.9%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
ALAI
13.7%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
ALAI
20.1%

Промышленность

TRFM
7.2%
ALAI
3.2%

Энергетика

TRFM
3.5%
ALAI

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
ALAI
2.3%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
ALAI
2.0%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
ALAI

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
ALAI
2.8%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

ALAI

-

Недвижимость

TRFM

-

ALAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Alger AI Enablers & Adopters ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ
Часто сравнивают с ALAI:
ALAI с SMHALAI с CNEQALAI с IGVALAI с PWRDALAI с ATFVALAI с PTFALAI с FPXTX

Доходность на риск

TRFM vs. ALAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ALAI
Ранг доходности на риск ALAI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAI: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c ALAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMALAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.67

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.27

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

3.30

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

10.58

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. ALAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALAI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и ALAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMALAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.67

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.71

-0.65

Просадки

Сравнение просадок TRFM и ALAI

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, примерно равная максимальной просадке ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и ALAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMALAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-29.36%

+0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-19.48%

+6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-1.69%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-5.14%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

6.06%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и ALAI

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMALAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

6.97%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.57%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

24.06%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

28.41%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

28.41%

-1.47%

Сравнение комиссий TRFM и ALAI

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и ALAI

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности ALAI в 1.18%

ПозицияTTM20252024
ALAI
Alger AI Enablers & Adopters ETF		1.18%1.50%0.66%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and ALAI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to ALAI (6.97%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs ALAI's -29.36%.

On 1-year performance, ALAI leads with 63.92% vs 53.69% for TRFM. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ALAI has been the lower-risk option at 6.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ALAI has performed better with a 63.92% return vs 53.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.

ALAI has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.13% for TRFM.

They also come from different issuers: AAM and Alger. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.55% for ALAI.

ALAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и ALAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор