- ISIN
- US26922B6838
- Эмитент
- AAM
- Дата выпуска
- 11 июл. 2022 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Technology Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $108M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TRFM
AAM Transformers ETF (TRFM) прибавил 30.3% с начала года. Текущая цена акции TRFM — $62.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAM Transformers ETF (TRFM) показал доход в 30.30% с начала года и 53.69% за последние 12 месяцев.
AAM Transformers ETF
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 12.40%
- С начала года
- 30.30%
- 6 месяцев
- 29.25%
- 1 год
- 53.69%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TRFM по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +17.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении TRFM закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.13% | 0.14% | -5.60% | 17.56% | 11.33% | 2.12% | 30.30% | ||||||
| 2025 | 6.30% | -5.35% | -9.63% | 3.06% | 11.51% | 8.90% | 1.97% | 2.26% | 7.54% | 5.12% | -6.20% | -0.05% | 25.76% |
| 2024 | -2.35% | 7.28% | 1.48% | -5.12% | 3.40% | 3.36% | -2.23% | 0.61% | 3.87% | 1.05% | 11.66% | -3.49% | 19.96% |
| 2023 | 15.47% | -1.77% | 5.80% | -6.72% | 8.86% | 7.48% | 6.75% | -5.52% | -6.65% | -6.19% | 15.21% | 8.59% | 44.71% |
| 2022 | 9.68% | -1.59% | -11.73% | 0.10% | 5.01% | -7.52% | -7.38% |
Метрики бенчмарка
AAM Transformers ETF has an annualized alpha of 0.66%, beta of 1.48, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2022.
- This ETF captured 145.51% of S&P 500 Index gains and 117.81% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- Альфа
- 0.66%
- Бета
- 1.48
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 145.51%
- Участие в снижении
- 117.81%
Комиссия
Комиссия TRFM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TRFM имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 73% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM Transformers ETF (TRFM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TRFM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.15 | 2.93 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | 13.52 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AAM Transformers ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.08 | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.13% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AAM Transformers ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AAM Transformers ETF показал максимальную просадку в 28.40%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 52 торговые сессии.
Текущая просадка AAM Transformers ETF составляет 1.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -28.40%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 17d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.91%нояб. 2022 г. | 2mo 25d | 7mo 6d | 10mo 1dавг. 2022 г. - июнь 2023 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -18.43%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 17d | 4mo 14dавг. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -16.07%авг. 2024 г. | 19d | 2mo 7d | 2mo 26dиюль 2024 г. - окт. 2024 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -12.99%март 2026 г. | 2mo | 14d | 2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TRFM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -56.78% | +28.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -9.10% | -3.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.40% | -18.90% | -9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.23% | -0.74% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -10.72% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 1.97% | +1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TRFM
Добавьте AAM Transformers ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TRFM