PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AAM Transformers ETF (TRFM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US26922B6838

Эмитент

AAM

Дата выпуска

11 июл. 2022 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Technology Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TRFM с ALAI
Популярные сравнения:
TRFM с ALAI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AAM Transformers ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.45%
12.53%
TRFM (AAM Transformers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AAM Transformers ETF показал доход в 23.98% с начала года и 37.13% за последние 12 месяцев.


TRFM

С начала года

23.98%

1 месяц

11.72%

6 месяцев

15.44%

1 год

37.13%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.74%

6 месяцев

12.53%

1 год

30.93%

5 лет (среднегодовая)

13.79%

10 лет (среднегодовая)

11.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TRFM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.35%7.28%1.48%-5.12%3.40%3.36%-2.23%0.61%3.87%1.05%23.98%
202315.47%-1.77%5.79%-6.72%8.86%7.49%6.75%-5.52%-6.65%-6.19%15.21%8.59%44.71%
20227.88%-1.59%-11.73%0.10%5.01%-7.52%-8.90%

Комиссия

Комиссия TRFM составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TRFM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TRFM среди ETFs на нашем сайте составляет 56, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AAM Transformers ETF (TRFM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRFM, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.782.53
Коэффициент Сортино TRFM, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.343.39
Коэффициент Омега TRFM, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.311.47
Коэффициент Кальмара TRFM, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.313.65
Коэффициент Мартина TRFM, с текущим значением в 8.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.2016.21
TRFM
^GSPC

AAM Transformers ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.78
2.53
TRFM (AAM Transformers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


AAM Transformers ETF не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
TRFM (AAM Transformers ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AAM Transformers ETF показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 147 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.91%16 авг. 2022 г.619 нояб. 2022 г.14713 июн. 2023 г.208
-18.42%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3213 дек. 2023 г.95
-16.07%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.4811 окт. 2024 г.62
-8.57%8 мар. 2024 г.3019 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.48
-7.84%22 июл. 2022 г.326 июл. 2022 г.52 авг. 2022 г.8

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AAM Transformers ETF составляет 5.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.95%
3.97%
TRFM (AAM Transformers ETF)
Benchmark (^GSPC)