PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с FDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с FDN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and FDN (First Trust Dow Jones Internet Index) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while FDN is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones Internet Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.63%/yr vs 20.67%/yr for FDN. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.52%/yr for FDN.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 30.30%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 4.18%.

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDN

1 день
-1.90%
1 месяц
4.74%
С начала года
4.18%
6 месяцев
3.26%
1 год
10.29%
3 года*
20.67%
5 лет*
4.24%
10 лет*
14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и FDN

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%19.96%44.71%-7.38%
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		4.18%10.70%30.35%51.48%-5.77%

Correlation

The correlation between TRFM and FDN is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between TRFM and FDN shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRFM и FDN

Секторы
TRFM
FDN

Технологии

53.3%
37.7%

Потребительский циклический сектор

17.7%
27.7%

Коммуникационные услуги

12.3%
29.7%

Промышленность

7.2%
1.4%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%
2.4%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
FDN
37.7%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
FDN
27.7%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
FDN
29.7%

Промышленность

TRFM
7.2%
FDN
1.4%

Энергетика

TRFM
3.5%
FDN

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
FDN
2.4%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
FDN

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
FDN

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
FDN
1.1%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

FDN

-

Недвижимость

TRFM

-

FDN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

First Trust Dow Jones Internet Index

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ
Часто сравнивают с FDN:
FDN с QQQFDN с FDNIFDN с VGTFDN с WEBLFDN с SKYYFDN с KWEBFDN с XLK

Доходность на риск

TRFM vs. FDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг доходности на риск FDN: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDN: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMFDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
0.54

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
0.84

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.10

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.15

0.49

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

1.24

+12.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. FDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FDN равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMFDNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

0.54

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.55

+0.51

Просадки

Сравнение просадок TRFM и FDN

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и FDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMFDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-61.55%

+33.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-21.31%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-24.98%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-3.22%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.82%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

8.35%

-4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и FDN

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMFDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

5.14%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

14.44%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.47%

19.04%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.94%

27.25%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.94%

25.60%

+1.34%

Сравнение комиссий TRFM и FDN

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и FDN

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FDN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FDN
First Trust Dow Jones Internet Index		0.00%0.00%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and FDN have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to FDN (5.14%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs FDN's -61.55%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.63% vs 20.67% for FDN. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FDN has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.63% return vs 20.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for FDN.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FDN.

TRFM is categorized as Technology Equities, while FDN is Large Cap Growth Equities. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while FDN tracks Dow Jones Internet Index. They also come from different issuers: AAM and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.52% for FDN.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и FDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор