PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRFM с FDN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с FDN

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN).

TRFM и FDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. FDN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Internet Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRFM или FDN.

Корреляция

Корреляция между TRFM и FDN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и FDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFM:

0.65

FDN:

0.95

Коэф-т Сортино

TRFM:

1.15

FDN:

1.45

Коэф-т Омега

TRFM:

1.16

FDN:

1.20

Коэф-т Кальмара

TRFM:

0.75

FDN:

0.92

Коэф-т Мартина

TRFM:

2.45

FDN:

3.16

Индекс Язвы

TRFM:

8.72%

FDN:

7.90%

Дневная вол-ть

TRFM:

29.97%

FDN:

25.57%

Макс. просадка

TRFM:

-28.40%

FDN:

-61.55%

Текущая просадка

TRFM:

-4.03%

FDN:

-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у FDN с доходностью 3.74%.

TRFM

С начала года

5.59%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

5.05%

1 год

19.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FDN

С начала года

3.74%

1 месяц

16.93%

6 месяцев

5.49%

1 год

24.00%

5 лет

10.35%

10 лет

14.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRFM и FDN

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FDN в 0.52%.

FDN
First Trust Dow Jones Internet Index
TRFM
AAM Transformers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFM и FDN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
FDN
Ранг риск-скорректированной доходности FDN, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FDN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFM c FDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и First Trust Dow Jones Internet Index (FDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FDN равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и FDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и FDN

Ни TRFM, ни FDN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TRFM и FDN

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FDN в -61.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и FDN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и FDN

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с First Trust Dow Jones Internet Index (FDN) с волатильностью 7.73%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...