PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TRFM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRFM с VOO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TRFM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TRFM или VOO.

Корреляция

Корреляция между TRFM и VOO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRFM:

0.65

VOO:

0.72

Коэф-т Сортино

TRFM:

1.15

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

TRFM:

1.16

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

TRFM:

0.75

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

TRFM:

2.45

VOO:

2.94

Индекс Язвы

TRFM:

8.72%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

TRFM:

29.97%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

TRFM:

-28.40%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TRFM:

-4.03%

VOO:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 5.59%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.59%.

TRFM

С начала года

5.59%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

5.05%

1 год

19.34%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

0.59%

1 месяц

9.01%

6 месяцев

-0.97%

1 год

13.78%

5 лет

17.33%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TRFM и VOO

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TRFM
AAM Transformers ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TRFM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг риск-скорректированной доходности TRFM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRFM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TRFM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и VOO

TRFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TRFM
AAM Transformers ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TRFM и VOO

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и VOO

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...