Сравнение TRFM с AOTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG).
TRFM и AOTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. AOTG - это активно управляемый фонд от AOT. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TRFM и AOTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и AOTG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.39% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | -13.78% | 25.26% | 32.20% | 54.58% | -11.55% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.39%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью -13.78%.
TRFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 22.26%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOTG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -13.78%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и AOTG
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.
Доходность на риск
TRFM vs. AOTG — Ранг доходности на риск
TRFM
AOTG
Сравнение TRFM c AOTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | AOTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.16 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.96 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.89 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.70 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.67 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и AOTG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и AOTG
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и AOTG
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и AOTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -31.63% | +3.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -22.85% | +9.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.99% | -18.37% | +11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -8.02% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 7.55% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и AOTG
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.32% по сравнению с AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) с волатильностью 8.62%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | AOTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 8.62% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 19.04% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.29% | 29.08% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.04% | 29.38% | -2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 29.38% | -2.34% |