PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с AOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с AOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and AOTG (AOT Growth and Innovation ETF) are both Technology Equities funds. TRFM is passively managed, while AOTG is actively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs 28.98%/yr for AOTG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for AOTG.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и AOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у AOTG с доходностью 16.15%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

AOTG

1 день
-0.51%
1 месяц
12.54%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.95%
1 год
39.35%
3 года*
28.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и AOTG

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		16.15%25.26%32.20%54.58%-11.55%

Correlation

The correlation between TRFM and AOTG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.90

The correlation between TRFM and AOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и AOTG

Секторы
TRFM
AOTG

Технологии

53.3%
62.8%

Потребительский циклический сектор

17.7%
8.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
16.3%

Промышленность

7.2%
0.7%

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%
11.9%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%
0.3%

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
AOTG
62.8%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
AOTG
8.1%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
AOTG
16.3%

Промышленность

TRFM
7.2%
AOTG
0.7%

Энергетика

TRFM
3.5%
AOTG

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
AOTG
11.9%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
AOTG

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
AOTG

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
AOTG
0.3%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

AOTG

-

Недвижимость

TRFM

-

AOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

AOT Growth and Innovation ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с QQQ
Часто сравнивают с AOTG:
AOTG с SPMOAOTG с VGTAOTG с MAGSAOTG с ARKKAOTG с QDVOAOTG с HACKAOTG с BUL

Доходность на риск

TRFM vs. AOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AOTG
Ранг доходности на риск AOTG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOTG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOTG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOTG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOTG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOTG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c AOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMAOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.65

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
2.20

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.73

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

4.98

+8.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. AOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа AOTG равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и AOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMAOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.65

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.96

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TRFM и AOTG

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки AOTG в -31.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и AOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMAOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-31.63%

+3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-22.85%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-27.41%

-0.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.81%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-7.89%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.93%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и AOTG

AAM Transformers ETF (TRFM) и AOT Growth and Innovation ETF (AOTG) имеют волатильность 7.33% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMAOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

7.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

18.77%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

23.89%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

29.26%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

29.26%

-2.34%

Сравнение комиссий TRFM и AOTG

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AOTG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и AOTG

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как AOTG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
AOTG
AOT Growth and Innovation ETF		0.00%0.00%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and AOTG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AOTG has higher volatility (7.56%) compared to TRFM (7.33%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs AOTG's -31.63%.

On 3-year performance, TRFM leads with 31.42% vs 28.98% for AOTG. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 7.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TRFM has performed better with a 31.42% return vs 28.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for AOTG.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AOTG.

They also come from different issuers: AAM and AOT. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.75% for AOTG.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и AOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор