PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с SPMO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 30.64%/yr vs 43.94%/yr for SPMO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 27.87%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 34.38%.

TRFM

1 день
0.83%
1 месяц
1.63%
С начала года
27.87%
6 месяцев
25.92%
1 год
45.01%
3 года*
30.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
3.80%
1 месяц
6.73%
С начала года
34.38%
6 месяцев
32.02%
1 год
46.41%
3 года*
43.94%
5 лет*
23.75%
10 лет*
21.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и SPMO

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		27.87%25.76%19.96%44.71%-9.92%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		34.38%26.58%45.82%17.56%9.28%

Correlation

The correlation between TRFM and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2022 г.

0.73

The correlation between TRFM and SPMO shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TRFM и SPMO

Секторы
TRFM
SPMO

Технологии

53.3%
56.8%

Потребительский циклический сектор

17.7%
1.1%

Коммуникационные услуги

12.3%
8.0%

Промышленность

7.2%
10.9%

Энергетика

3.5%
2.8%

Финансовые услуги

2.8%
5.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.6%

Сырьевые материалы

1.2%
1.5%

Здравоохранение

0.2%
5.9%

Потребительский защитный сектор

-

3.8%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

TRFM
53.3%
SPMO
56.8%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
SPMO
1.1%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
SPMO
8.0%

Промышленность

TRFM
7.2%
SPMO
10.9%

Энергетика

TRFM
3.5%
SPMO
2.8%

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
SPMO
5.8%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
SPMO
2.6%

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
SPMO
1.5%

Здравоохранение

TRFM
0.2%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

SPMO
3.8%

Недвижимость

TRFM

-

SPMO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с FNGSTRFM с AOTGTRFM с QQQ
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

TRFM vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRFMSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.24

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.96

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.67

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

13.76

-2.51

TRFM vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRFM и SPMO

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-30.95%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-12.70%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-20.13%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.07%

-1.25%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-4.59%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.38%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и SPMO

Текущая волатильность для AAM Transformers ETF (TRFM) составляет 11.01%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что TRFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.01%

11.90%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.61%

18.07%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.30%

20.80%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.25%

19.94%

+7.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.25%

20.63%

+6.62%

Сравнение комиссий TRFM и SPMO

TRFM берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и SPMO

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.90%) compared to TRFM (11.01%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs SPMO's -30.95%.

On 3-year performance, SPMO leads with 43.94% vs 30.64% for TRFM. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, TRFM has been the lower-risk option at 11.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPMO has performed better with a 43.94% return vs 30.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.49% for TRFM.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.13% for TRFM.

TRFM is categorized as Technology Equities, while SPMO is Momentum. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор