Сравнение TRFM с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Transformers ETF (TRFM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
TRFM и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TRFM - это пассивный фонд от AAM, который отслеживает доходность Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 11 июл. 2022 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TRFM и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRFM и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | -0.59% | 25.76% | 19.96% | 44.71% | -7.38% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 18.64% | 51.99% | 95.24% | -11.04% |
Доходность по периодам
С начала года, TRFM показывает доходность -0.59%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
TRFM
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 36.00%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRFM и FNGS
TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
TRFM vs. FNGS — Ранг доходности на риск
TRFM
FNGS
Сравнение TRFM c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRFM | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.32 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.96 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 2.94 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRFM | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.77 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.91 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TRFM и FNGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRFM и FNGS
Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TRFM AAM Transformers ETF | 0.17% | 0.17% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRFM и FNGS
Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRFM | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.40% | -48.98% | +20.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.15% | -22.93% | +7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -17.66% | +10.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -11.02% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 7.52% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRFM и FNGS
AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRFM | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 8.61% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.88% | 15.82% | +2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.31% | 27.04% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.05% | 29.98% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 31.34% | -4.29% |