PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRFM с FNGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRFM с FNGS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRFM (AAM Transformers ETF) and FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) are both exchange-traded funds - TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, TRFM returned 31.42%/yr vs 33.92%/yr for FNGS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TRFM charges 0.49%/yr vs 0.58%/yr for FNGS.

Доходность

Сравнение доходности TRFM и FNGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Transformers ETF (TRFM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRFM показывает доходность 29.81%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью 13.45%.

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGS

1 день
-2.42%
1 месяц
7.85%
С начала года
13.45%
6 месяцев
8.38%
1 год
26.37%
3 года*
33.92%
5 лет*
21.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRFM и FNGS

2026 (YTD)2025202420232022
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%19.96%44.71%-7.38%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		13.45%18.64%51.99%95.24%-11.04%

Correlation

The correlation between TRFM and FNGS is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.82

The correlation between TRFM and FNGS has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TRFM и FNGS

Секторы
TRFM
FNGS

Технологии

53.3%
59.9%

Потребительский циклический сектор

17.7%
11.3%

Коммуникационные услуги

12.3%
28.8%

Промышленность

7.2%

-

Энергетика

3.5%

-

Финансовые услуги

2.8%
10.0%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Здравоохранение

0.2%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

TRFM
53.3%
FNGS
59.9%

Потребительский циклический сектор

TRFM
17.7%
FNGS
11.3%

Коммуникационные услуги

TRFM
12.3%
FNGS
28.8%

Промышленность

TRFM
7.2%
FNGS

-

Энергетика

TRFM
3.5%
FNGS

-

Финансовые услуги

TRFM
2.8%
FNGS
10.0%

Коммунальные услуги

TRFM
1.7%
FNGS

-

Сырьевые материалы

TRFM
1.2%
FNGS

-

Здравоохранение

TRFM
0.2%
FNGS

-

Потребительский защитный сектор

TRFM

-

FNGS

-

Недвижимость

TRFM

-

FNGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Transformers ETF

MicroSectors FANG+ ETN

Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с AOTGTRFM с QQQ
Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS

Доходность на риск

TRFM vs. FNGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRFM c FNGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Transformers ETF (TRFM) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRFMFNGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.28

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.81

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

1.16

+2.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.69

3.33

+10.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRFM vs. FNGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRFM на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FNGS равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRFM и FNGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRFMFNGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.28

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

1.04

+0.01

Просадки

Сравнение просадок TRFM и FNGS

Максимальная просадка TRFM за все время составила -28.40%, что меньше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRFM и FNGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRFMFNGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.40%

-48.98%

+20.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-22.93%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.40%

-26.77%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.99%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-10.86%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

7.93%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TRFM и FNGS

AAM Transformers ETF (TRFM) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что TRFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRFMFNGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

6.36%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.46%

15.88%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

20.64%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.92%

29.97%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.92%

31.13%

-4.21%

Сравнение комиссий TRFM и FNGS

TRFM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FNGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRFM и FNGS

Дивидендная доходность TRFM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как FNGS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%

Часто задаваемые вопросы

TRFM and FNGS have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to FNGS (6.36%). In terms of maximum drawdown, TRFM dropped -28.40% vs FNGS's -48.98%.

On 3-year performance, FNGS leads with 33.92% vs 31.42% for TRFM. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FNGS has performed better with a 33.92% return vs 31.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for FNGS.

TRFM is categorized as Technology Equities, while FNGS is Large Cap Growth Equities. TRFM tracks Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross, while FNGS tracks NYSE FANG+ Index. They also come from different issuers: AAM and BMO. Their fees differ too: 0.49% for TRFM and 0.58% for FNGS.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRFM и FNGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор