PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и SWPPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-2.28%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
-7.07%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.76% против 13.71% соответственно.


XT

1 день
3.61%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
2.00%
1 год
27.90%
3 года*
12.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
12.76%

SWPPX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.65%
С начала года
-7.07%
6 месяцев
-4.58%
1 год
14.43%
3 года*
17.15%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Сравнение комиссий XT и SWPPX

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.


Доходность на риск

XT vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTSWPPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.84

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.30

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

1.06

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

5.14

+3.92

XT vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа SWPPX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.84

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между XT и SWPPX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и SWPPX

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности SWPPX в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.13%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.19%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Просадки

Сравнение просадок XT и SWPPX

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и SWPPX.


Загрузка...

Показатели просадок


XTSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-55.06%

+20.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.10%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-24.51%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-33.80%

-0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-8.89%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-10.00%

+2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и SWPPX

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.29%

+2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.11%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

18.14%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

16.89%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

18.19%

+1.83%