Сравнение XT с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global 100 ETF (IOO).
XT и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -2.28% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
IOO iShares Global 100 ETF | -4.50% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.03% соответственно.
XT
- 1 день
- 3.61%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 12.76%
IOO
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 26.95%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 15.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IOO
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
XT vs. IOO — Ранг доходности на риск
XT
IOO
Сравнение XT c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.09 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.18 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 10.38 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.85 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.36 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между XT и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IOO
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности IOO в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.13% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.96% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IOO
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -55.85% | +21.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.40% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -23.52% | -10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -31.43% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -6.82% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -11.34% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.61% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IOO
iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 6.26% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 10.69% | +1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.87% | 19.22% | +1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 16.97% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.74% | +2.28% |