PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XT с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XT и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XT и IOO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XT
iShares Exponential Technologies ETF
-2.28%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%30.74%-4.93%33.71%
IOO
iShares Global 100 ETF
-4.50%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, XT показывает доходность -2.28%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.76% против 15.03% соответственно.


XT

1 день
3.61%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
2.00%
1 год
27.90%
3 года*
12.19%
5 лет*
4.63%
10 лет*
12.76%

IOO

1 день
3.46%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
1.16%
1 год
26.95%
3 года*
21.47%
5 лет*
14.29%
10 лет*
15.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Exponential Technologies ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий XT и IOO

XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

XT vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XT
Ранг доходности на риск XT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8383
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XT c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XTIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.09

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.18

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.06

10.38

-1.32

XT vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XT на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XT и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XTIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.41

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.85

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.85

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.36

+0.20

Корреляция

Корреляция между XT и IOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XT и IOO

Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности IOO в 0.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XT
iShares Exponential Technologies ETF
8.13%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.96%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок XT и IOO

Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


XTIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.41%

-55.85%

+21.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.40%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-23.52%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.41%

-31.43%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.22%

-6.82%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.50%

-11.34%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.61%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности XT и IOO

iShares Exponential Technologies ETF (XT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что XT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XTIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.26%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

10.69%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.87%

19.22%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

16.97%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.02%

17.74%

+2.28%