Сравнение XT с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Gold Trust (IAU).
XT и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Exponential Technologies Index. Фонд был запущен 19 мар. 2015 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XT и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XT и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | -0.91% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 30.74% | -4.93% | 33.71% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, XT показывает доходность -0.91%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции XT уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 12.92% против 14.27% соответственно.
XT
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 12.92%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XT и IAU
XT берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
XT vs. IAU — Ранг доходности на риск
XT
IAU
Сравнение XT c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Exponential Technologies ETF (XT) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XT | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.33 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.72 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 9.95 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 1.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 1.26 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.90 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.65 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между XT и IAU составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XT и IAU
Дивидендная доходность XT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XT iShares Exponential Technologies ETF | 8.02% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XT и IAU
Максимальная просадка XT за все время составила -34.41%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XT и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| XT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.41% | -45.14% | +10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -19.18% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -20.93% | -13.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.41% | -21.82% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -11.71% | +5.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -15.98% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.01% | 5.23% | -2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности XT и IAU
Текущая волатильность для iShares Exponential Technologies ETF (XT) составляет 6.94%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что XT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XT | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 10.44% | -3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.43% | 24.15% | -11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 27.64% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.70% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 15.83% | +4.19% |